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2万円GET作戦ですが
>利益20円を寄値+20でクリアとしているので実践では約定しないケースも多いはず。 検証こそ厳しくやっておかねば、という事で20円狙いなら寄値+30、50円なら寄値+60で約定として再検証する事にしました。 寄り付き仕掛けなので仕掛け時は足枷なし、また損切りに関してもたとえば損切り80円なら逆指値で発注しておけばまず寄値-80で約定すると思われるのでこちらもそのままです。 で、プログラムを修正して前日と同じ内容を検証してみたところ ○絞込み条件 寄り付きギャップダウン ○仕掛け条件 寄り付き買い (寄り前のイタ状況で判断出来るという事にします) ○手仕舞い条件 懐かしの利益50円、損切り80円 不出来前引け返済。 ○検証期間 2000年以降 ○検証結果 勝率53.5% -1890 一転マイナスに! 手仕舞い条件を利益20円、損切り80円にした場合ですがこちらも 勝率86%が75.6%に下がり、損益も-790とマイナスになりました。 こうなってくると単純に、GDしそうだから、と寄り付き前に買い注文を入れるのはよろしくなさそうです。 ちなみに不出来前引けを不出来大引け返済にする事で勝率は少し改善されますが、それだけでは駄目のようです。何よりも20円狙いで大引けまで…というのはねぇ。逆に不出来9:30返済くらいでやりたいもんです。 #やってみたら勝率64%とめちゃめちゃ下がりましたが損益は-240と改善されました 手仕舞い条件や仕掛け条件(フィルター)次第ではプラス計上のストラテジーに化けそうですが、それはあなた次第です! 日経225先物研究所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/07/05 11:09:06 PM
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