通貨の時刻歴データで相関係数を確認

昨日の補足 pandasのDataFrameはそのままplotできるんだった。 df2のindexをdfのDATEとする。 In [14]: df2.index=df["DATE"] In [15]: df2 Out[15]: USD GBP EUR CAD CHF SEK \ DATE 2002/4/1 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 2002/4/2 1.000376 1.010485 1.009128 0.998802 1.010974 1.010101 2002/4/3 1.000376 1.007745 1.007234 1.002036 1.009334 1.006216 2002/4/4 0.999624 1.007060 1.008870 1.002875 1.011352 1.004662 In [16]: df2.plot() In [17]: plt.show() ヒストグラムも簡単に描ける。 In [12]: df2.hist() df2.corr()でdf2の各項目の相関係数を数値で確認できる。 In [18]: df2.corr() Out[18]: USD GBP EUR CAD CHF SEK \ USD 1.000000 0.788880 0.601459 0.445916 0.349983 0.569909 GBP 0.788880 1.000000 0.857143 0.685949 0.114371 0.856715 EUR 0.601459 0.857143 1.000000 0.840930 0.316401 0.930616 CAD 0.445916 0.685949 0.840930 1.000000 0.428916 0.856816 CHF 0.349983 0.114371 0.316401 0.428916 1.000000 0.345189 SEK 0.569909 0.856715 0.930616 0.856816 0.345189 1.000000 DKK 0.604500 0.859385 0.999925 0.837822 0.311634 0.929918 NOK 0.459964 0.827909 0.885467 0.818451 0.056670 0.909866 AUD 0.148808 0.364647 0.593474 0.829004 0.614794 0.706079 NZD 0.476935 0.522166 0.652619 0.768790 0.760281 0.741156 ZAR 0.363446 0.733953 0.548567 0.402185 -0.423005 0.555165 BHD 0.999955 0.791010 0.603569 0.448606 0.347694 0.571623 HKD 0.999796 0.783444 0.598896 0.446592 0.359251 0.566177 INR 0.635536 0.874704 0.688723 0.490010 -0.289883 0.640677 PHP 0.733401 0.559403 0.598052 0.673539 0.690698 0.607045 SGD 0.555170 0.323379 0.468884 0.602471 0.924799 0.500770 THB 0.599988 0.524815 0.658452 0.775611 0.740537 0.661132 KWD 0.968904 0.875076 0.747369 0.594935 0.341325 0.716675 SAR 0.999984 0.789996 0.602408 0.446916 0.348938 0.570900 AED 0.999996 0.789377 0.602038 0.446478 0.349488 0.570306 MXN 0.692245 0.837368 0.588042 0.413683 -0.247618 0.616862 IDR(100) 0.595615 0.764383 0.487969 0.302434 -0.387710 0.525052 TWD 0.934051 0.732648 0.627012 0.576726 0.580208 0.650713 相関係数でクラスター分析 In [11]: sns.clustermap(df2.corr(),annot=True) ４つのクラスターに分かれる。 1. [TWD, KWD, HKD, BHD, SAR, USD, AED] 2. [GPB, CAD, NOK, SEK, EUR, DKK] 3. [CHF, AUD, SGD, NZD, PHP, THB] 4. [ZAR, DR(100), INR, MXN] USDとの相関係数が1に近い通貨は、ドルペッグ制の通貨。 にほんブログ村