敗北宣言
システムトレードの致命的な弱点を、今回の下げはさらけ出してくれた。検証を十分したつもりであったが、バックテストが足りなかった。過去データはその危険性を語っていたのに、見逃していた。どうもおかしいと思い、今回のケースに当てはまる事例を検証したところ、発覚した。十分痛い損失である(現在-200万程度)。システムトレードのバイブル?の「売買システム入門」を読み注意点を洗い出しておこなったのだが、やはり実践で血を流して身につくノウハウがあるということだ。良いストラクチャーや考え抜いたと思った?運用ルールは、簡単に弱点をさらけ出す。意外とシステムトレードは参入障壁が高そうだ。明日からは、撤退戦です。(別に投売りするわけではない)