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日経２２５の酒場

[検証.手法など] カテゴリの記事

全47件 (47件中 1-47件目)

指標を遊ぶ

指標は基本的にそのシグナルに従う事で利益を出せるはずであります。　でも再三ダマシに会い、おもったようにはなかなかいかない事が多いのかとおもいます。　大きな波で利益を取ってもダマシで損失がでるのでおもったような利益は期待できない事があります。もしかして　このダマシをいかに回避するかを考えるよりもダマシのてんこ盛りのようなものをつくれればその逆のトレードをすれば利益が出るかも。　　２２５先物相場攻略研究を始めた頃に考えた事でありました。　その当時のエクセルシートのことは忘れていたのですが　先日コピーしていたものが見つかりその後を検証してみたのですが　順調に利益を出しておりましてあの当時から買い続けていればと「取らぬ狸」をしております。（＾＾；）　あるシステムや指標などに意図的にノイズをつけますと　その物の裏側が見えてきて　面白いものであります。（＾＾）

2005年08月10日

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大人の時間

大引け前の１０分間出来高も多く値動きもしっかりある時間帯の大人の時間は短時間デイトレをするには適した時間帯とおもっております。　去年あたりまでは・・・・。この１０分足を調べてみますと２０００年から２００４年の五年間の平均は寄付→高値　２９．９円寄付→安値　２７．３円高値安値値幅５７．２円５０円以上もの値動きがありました。勿論、日によって動きが違いますので簡単に取れるものではありませんしシステム化するのも難しい面もありますので裁量のさじ加減も必要なようですが　この動きのなかで「不成」などを使い２０円ほど取る事は可能な範囲（勿論損失の日もありますが）かとおもいます。ところがこの値幅も２００５年から激減していきます。２００５年１月～８月４日の平均は寄付→高値　　９．１円寄付→安値　１０．３円高値安値値幅１９．５円高値安値値幅が２０円以下ではリスクばかりが増大しおいしい時間ではなくなったようです。　そこでその前の２時３０分あたりから仕込むようにしたり　ポイントを変えつつやっておりますが　　なにはともあれ　漁場に魚がいなくなったのは確かな事のようです。＾＾；

2005年08月05日

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マーチンゲールとエンジン

競馬や投機で時々語れることがあるものにマーチンゲール・ストラテジーがあります。最初に負けとなった場合次の回で資金を２倍にします。それでも負けた場合その２倍を賭けていき勝ち続けるまで繰り返し勝った段階でまたもとの金額にもどすというものです。　競馬の１番人気の枠連を朝からこの方法でやりまして　儲かったら止めて帰ることにした人がいまして　１レース目の掛け金を最低の１００円として５レース目１６００円を賭けて配当３００円が的中したとしてその日の利益は２１００円。翌日、なかなか一番人気がでないで１０レース目に配当３００円が的中した場合は＋５１３００円も利益です。こうして繰返していきますと利益はすこしづつ増えていきます。　　一番人気がその日にくれば・・の話ですが。その日に枠連１番人気がこなかったら　４０・９５万円を彼は失います。翌日の１レースから４０．９６万円の一点買いから始めます。２レース　８１．９２万円３レース　１６３．８４万円４レース　３２７．６８万円　　この段階で６１４．４万円もの資金をかれは失ってしまいました。９レース目　１億４８５万円を彼が賭けた瞬間　枠連１番人気が１倍（あたっても元返し）になるでしょう。　実際にはこんな人はいないとおもいます。途中で資金切れや精神的に参ってしまい続ける事は不可能です。　５回連続して負けた後に始めるとか掛け金の倍率を少なくするとかの手法もあるのですが　この工夫によっても勝てるものではなさそうです。金額を変えることだけでは錬金術は生まれないのか・・・。　　現在その研究もしておりまして　利益加速エンジンとして枚数を変えていくシステムを開発しています。（＾＾）　

2005年07月11日

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テロ

また不幸な事件がイギリスで起こりました。　残念なことです。ーーーーーーーーーーーーーーーー２２５先物を研究するわたしたちは悲しみの感情は別として冷静にこの事態を見る目も必要かとおもいます。過去のテロ後のギャップと２２５先物の動きを調べてみました。2001/09/11　アメリカ同時多発テロ２００１年９月１１日のテロの翌日のギャップはー９６０円の下げから始まっています。翌日の日中はー４０円の陰線でしたが寄り付→高値は＋４３０寄り付→安値は　ー４０　下げすぎたギャップを取り返すかのように上げ　その後下げてー４０円一ヶ月後の１０月１１日にはもとの水準までもどしていました。2004/03/11　スペイン列車爆発テロギャップはー２１０円翌日の日中は同値の十字寄り付→高値は＋２０寄り付→安値はー４０一週間後の３月１７日には元の値に戻しているようです。今回はギャップはー５０円翌日の日中は＋４０寄り付→高値は＋１２０寄り付→安値はー　　０　　あさがた一気に上げていきました。ーーーーーーーーーーーーーーー　　ギャップでは下げますが翌日の日中はあまり下げないようで　テロには屈しないという姿勢です。ーーーーーーーーーーーーーー　もう２度とこのような検証をしなくて済むような世の中になってほしいと　願うばかりです。

2005年07月08日

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値動き減少と利益

寄付から大引けまでの値動きが毎年減少傾向にあります。２００１年　１３２円２００２年　　９６円２００３年　　８７円２００４年　　７２円２００５年　　５４円（半年間の平均）あるシステムトレード手法をこの年度にあわせますと２００１年　＋３４０万円（手数料等含めず）から少しずつ利益が減っていき２００４年には＋１５０万円まで減っていきます。（２００５年の半年は＋６０万円）このシステム自体の効力が薄れてきたとも考えられますが値幅の減少により利益が取りづらくなった事もあるのではないかともおもえます。値幅減少によりブレイクアウト手法も機能しずらい事も多くなりLCで損失を減らす方法もうまくいかなくなっているのかとおもいます。　値幅が少なくなった分、枚数を増やして利益を確保するか　新しいシステムを構築するか。証拠金や手数料も下がり２２５先物で儲かるチャンスが増えたようにみえますがこの値幅減少により　あらたなリスクを抱え込むことになるのかとおもっています。

2005年07月04日

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損切り損、スリッページ

損切りは早く利食いはじっくりとちゃんとした書物に書かれております。ちゃんとした人が書いたちゃんと書物がちゃんと売れているわけなので　　ちゃんとしていないわたくしが　つべこべいってもしょうがないのですがでも適切な損切りを本当に見極める事が出来るのでしょうか。　出来ている方は１％に満たないのではないと勝手におもっております。ーーーーーーーーーーーーーーーー　「損切り損」あなた御自身の損切りしたゆえの損失の大きさを計算したことがありますでしょうか？　過去を見ますと　あの時の大きな損失は損切りさえしておけばよかったのに・・　と　おもうことがあります。でも冷静に自分のトレードを分析していきますと　繰返した損切りによる利益損失の方が大きかったことはないでしょうか？決して損切りを否定しているわけでも　持ち続けることが正しいともおもっているわけではありませんが　「損切り美学主義」ともとれる風潮に　すこしだけハテナを投げかけているだけでございます。　わたくしはおバカなもので　　どなたか　デイトレでの損切りの有効性を　　　ご伝授していただけないでしょうか。　たとえば　デイトレの場合　「あるラインを超えたら損切り」とかのご意見があるとして　　ではそのラインを超えた後に損切りすれば　　　年間トータルで損切りした意味があるのかどうかの　　本質的なお話までしていただければ　　ありがたくおもっております。　　言葉は不幸にして偽りの正義や保守のために使われる傾向にあります。　　　　デイトレにおけるスリッページ地獄をカバーできるだけの損切りの科学的手法があるのか　いつも自分に問いかけている愚かなワタクシであります。　　　　　　。

2005年06月06日

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遅刻ばかりする伝道師 2

MACDや平行移動線は現実の株価についていく性格があるためどうしても遅れていく傾向がありますしストキャスなども行き過ぎたとおもわれる場所で利食いドテンしますとそのまま突っ走る事があります。　遅刻はするは早退はするはで　サラリーマンであればすぐに解雇されるのでありますがなんせ、はるばる外国から来た伝道師なので　あまり強くもいえないのであります。（＾＾；）もちろん良い教えも伝えてくれ　通常はうまくいくことも多いとおもっていますので　幾つかの伝道師（指標）を見ながら短時間デイトレを行なっていますが　「指標の方向に売買する」だけでなくダマシを意図的に発生させ　その逆の売買方法で利益を取る手法も使えるとおもっています。　　　　西洋人のように素直じゃなくても生きていけます。＾＾例えばMACDを変形させダマシを意図的に発生させ　その逆の売買を行なうと　　毎日トレードして５３％位とわずかですが優位性が現れてきます。　（売り５３．３％、買い５２．１％）これにフィルターをかけますと　それなりの手法は出来上がるとおもっています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　伝道師のいう事をそのまま聞くのではなく　伝道師と語り合える仲にしたほうが　良いのかしらとおもっております。　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　注）指標を伝道師にたとえただけのたとえ話でして宗教的意味合い等は一切ありませんので　　　　お間違いないようお願いいたします。　　　　　

2005年05月25日

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ブレイクアウトその２

前回の日記で利食いや損切りの問題を書きましたが　あれ？待てよ。逆バリで入って　ブレイクアウトしなかったらそこで利食い　ブレイクアウトしたらもうすこし利を伸ばせばいいのかしらん・・・。　　これだけではうまくいかないのですが　　一見当たり前そうな能書きをたれつつ、お酒グビリと検証をしているワンコなのでした。　　

2005年05月08日

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ブレイクアウト

どちらかというと私は逆バリ派でありまして　特に短時間デイトレに関しては　その反転期に仕込み数十円を稼ぐということを　繰返して小額の利益を積み重ねてきましたが　時折、戻るかとおもえばそのまま行き過ぎる現象に　出会う事がありまして　そこらあたりをうまく消化できないかを調べています。　　分足から割り出したトップとボトムからのブレイクアウト手法やら　抵抗線（とおもわれる）ラインからのブレイクなどを調べているのですが　う～ん　困りました。　仕掛けどころは　○×円になったらという設定ができますが　アホなので利食いポイントがまったく組み立てられません。　ついでに損切りラインの設定もできません。（ダブルまぬけ！）　損切りは早く、利食いはじっくり　というのは理屈ではわかるのですが　理論的にその手法を作ることが可能なのか・・・・。悩んじゃいます。　例えば　利食いを１００円として損切りを３０円とした場合（パーセントで決めたとしても）　よほど基本的なシステムがしっかりしていないと　１０回中８回は損切り２回は成功になる可能性が高いのではないのかしら・・。　（スリッページによる損失拡大現象）損切りー２４０円　利食い２００円＝－４０円　２割打者では給料はもらえません。　　３割打者ですと損切りー２１０円　利食い３００円＝＋９０円　　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　損切りラインー３０円に行かないであろうポイントを　探すことが肝心なのでしょうね。　てことは、逆バリラインの設定方法（現在は裁量）にすればいいのですが　ブレイクアウトした時にはそのサインは出ませんので　あ～　あたまが痛いでありまする。ズキンズキン　

2005年05月07日

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６日連続陰線のその後

６日連続陰線の翌日の今日は陽線で終わりました。　このまま上げるのでしょうか？６日連続陰線翌日の寄付から３日後の大引けまでの値動きを調べてみました。前回５回分のデータは２００１年　＋２４０２００２年　＋１１０　－２０　＋２４０２００３年　＋２２０　＋５０２００４年　　なし　　アップ合計＋８６０（８０％）　　ダウン合計　－２０（２０％）　やはり上げていくようですね。　　　　　　　　このデータだけを見れば・・・・。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーところがそれ以前の表情はまったく違う顔をしていました。　　　１９９５年　－３０１９９６年　－１５０１９９７年　－３８０１９９８年　－７７０　－４７０１９９９年　　＋８０２０００年　－３３０２００１年　　－８０　　　アップ合計＋８０（１２．５％）　　ダウン合計　－２２１０（８７．５％）６日連続陰線の下げるエネルギーが残っていたようです。明日からの流れがどうなるのかは予測できませんが私のような臆病者はただ静観するのみです。　スィングをやらない私ですので　　特別ビクビクする必要もないのですが（＾＾）

2005年04月19日

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６日連続陰線

昨日までが５日連続陰線でして５日連続陰線は２００１年から現在までに１９回。その翌日の日中　　　値下げした場合の平均はー１７２．９円（全平均ー１００．０円）　　　　　　　値下げした場合は強いトレンドが発生するようです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　６日連続陰線の翌日は　　　アップ率５７．１％。　ただし　他のデータを加味しますと　平均アップ率７５．０％になります。　２５％の確率で下げるわけですから過信は禁物ですし　サンプル数が少ないので信頼性にかけますが・・・。　ちなみに明日の朝ギャップアップすれば　なおアップする確率が高まるようです。　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　　　検証のくわしい内容は秘密のアッコちゃんなのであります。　　　　　　ごめんちゃい（＾＾；）ーーーーーーーーーーー　追加いたします。６日連続陰線の翌日はアップする確率が高くなりますが２日後３日後の日中は陰線確率が高くなるようです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2005年04月18日

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前場動いた後場

今日は前場久しぶりに大きく動きました。寄付から前場引けまでに－１００。　後場もこの勢いで下げるのかとおもわせる展開でした。そこで前場の強い値動きがあった日の後場を２００１年から調べてみました。前場１００円以上上げた日の後場　前場平均＋１５０．２円　昼ギャップー４．２円　後場ー６．９円前場ー１００円以上下げた日の後場　前場平均－１４１．１円　昼ギャップー１０．０円　後場＋０．６円　後場は、ほんの少しだけ、戻す傾向にあるようです。　　　ただしこの検証は単純に平均値を出したものであり　後場も素直に前場の方向に従う場合もありますので　前場で手仕舞いするのがいいのかどうかは　一概に言えないかもしれません。　　ある条件の時にはそのまま後場も進むとか、戻すとかの　検証も必要なのかな、ともおもっております。　　＊＊＊（注意）わたしの検証は間違っている場合があります。＊＊＊＊

2005年03月23日

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ＴＯＰＩＸおこずかい作戦

今日も値幅の少ない１日となりました。　後場になって動きがなくなったので、ちょっと遊んでみました。　ＴＯＰＩＸおこずかい作戦です。　　　０．５を取って手数料引いて３０００円稼いじゃおうという怪しげな作戦です。　　２２５先物が動きを止め、同じところを食うだけの退屈な時間は　２２５で仕掛けても同値返済しかできそうにありませんが　ＴＯＰＩＸなら０．５単位で利を出すことができるかもしれません。　１５分足５分足を確認し全体的に見て下げの力が強いようでしたので　今度は１分足を使ってその微妙な動きをチェックし　売り指値をしました。　勿論２２５の板も見ながらです。　１回目は食われぬまま５分足に下げエネルギーが弱まり　指値をはずしまして　２回目、約１５秒ほどでゲットいたしました。　でも・・・・。　馬券を１８９０円（手数料分）買って５０００円の配当を得るのと変わらないわけで　２．６倍の単勝一点勝負しているのと同じ事です。　おまけに逆にいけば１万円とか２万円払わなければなりません。　なんと恐ろしい博打でありましょう。（＾＾；）　　ＴＯＰＩＸの癖や相場の流れなど十分に研究しないと　火傷しちゃいますね。　　これから毎日ＴＯＰＩＸの板と２２５の板をだして　　その癖を調べたいとおもっています。　　

2005年02月09日

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TOPIX先物

手数料も２月から１８９０円（ひまわり証券）と安くなり証拠金も２２５先物４９．２万円より安い２８．７万円なので　今日は後場ＴＯＰＩＸ先物でやってみました。０．５刻みでの売買なので　その利点を活かせるか.....。　２２５先物の動きより、値幅が少し小さいようですし　せせこましい感じはしますが、　２２５先物の板とＴＯＰＩＸ先物の板を比べてみていますと　どちらかが先に動き、もうひとつが追従するかのように　見える時があります。　数秒のズレだったり数十秒のズレだったりしますが　何らかのサインにもなるかもしれません。　　　

2005年02月07日

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ザラバ引けの翌日

２００２年から、ザラバ引けは４回あったそうです。　２００２年　なし　２００３年　２回　２００４年　２回翌日の値動きは３年１月１６日始値８５６０終値８５６０（＋０）　　　　　翌日始値８５６０終値８５６０（＋０）　　　　　　　　　　　　　　　ギャップ（＋０）３年８月２９日始値１０３３０終値１０３３０（＋０）　　　　　翌日始値１０４００終値１０６６０（＋２６０）　　　　　　　　　　　　　　　ギャップ　　（＋７０）　　　　４年５月２６日始値１１１５０終値１１１６０（＋１０）　　　　　翌日始値１１１６０終値１１１４０（－２０）　　　　　　　　　　　　　　　ギャップ　　　（＋０）４年９月０３日始値１１１８０終値１１０００（－８０）　　　　　翌日始値１１０９０終値１１２５０（＋１６０）　　　　　　　　　　　　　　　ギャップ　　　（＋９０）５年２月０１日始値１１４２０終値１１３６０（－６０）　　　　　翌日始値１１４３０終値１１４２０（－１０）　　　　　　　　　　　　　　　ギャップ　　　（＋７０）　全体的にはギャップアップしていますが　５日だけでは傾向を判断できるとも思えません。ザラバ引けは誰にも絶対予測できませんので　あわてず翌日の処理方法を検討し実行するしかありませんね。

2005年02月02日

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三太郎と大人の時間

どうも三太郎は大人の時間に弱いようで　その時間に利益を減らすことが多いようです。今日も、大引け最後に３３０で終わると思っていたのですが３５０まで跳ね上げて引けました。途中で不成で３２０にしておけば＋３０利が伸ばせたわけです。残念。三太郎システムの大引けは　大人の時間手法を取り入れて利益確保したほうが　よさそうです。　ただシステムを部分変更するには　一ヶ月過ぎてからでないとできない規則にしていますし　三太郎を納得させるための検証資料を揃え、了解を取らねばなりませんし　裁量部分が多いので却下される確率９９％です。そこで悪知恵が働きました。ぐひひ　わたしは三太郎の売買を実行するだけの　システムトレード売買代行業であります。　そこで三太郎には大引け返済分のお金を渡し　大人の時間になったら、わたしがその玉を引き取り　裁量で利を稼げばよいのであります。　　損したらもちろん私の損失とします。　私は手数料なし証拠金なしで引き受けるわけですから　こりゃありがたや。ぐへへへへ（＾＾）

2005年01月27日

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発表情報からの手法（機械受注作戦）

１４日金曜日１４時に11月機械受注統計の発表がありました。　　事前の予想は前月比＋３．３％。　そして発表はなんと前月比＋１９．９％２２５先物はあっというまに跳ね上がっていきました。　個人がその情報をもっとも早く得られるのは　　せいぜい１４時１分すぎではないでしょうか・・・。出来高とその株価の動きを見ていきます。１３時５６分始値１１４００終値１１４００出来高　２４６１３時５７分始値１１４００終値１１４００出来高　１９５１３時５８分始値１１４００終値１１４００出来高　　８３１３時５９分始値１１４００終値１１４００出来高　　５４　　　　　１４時に向かって様子を見ているようです。　１４時００分始値１１４１０終値１１４４０出来高１５２０　　個人ではまだ情報入手できない前から１分間の間に　４０円もの値動きがありました。１４時０１分始値１１４４０終値１１４５０出来高　７２９１４時０２分始値１１４５０終値１１４５０出来高　６７８　　情報入手し、それから個人が売りをしかけたとしても４６０円での約定になる可能性が高いとおもいます。　　相場は我々個人が入手した情報より早く動きます。　１４時０５分高値１１４７０ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　機械受注統計の発表後がこれからも大きく動くかはわかりませんが　機械受注統計の発表後は動く確率が高いといわれています。　　それならば　どっちに動くかわからない化け物と戦うために　　売り成行と買い成行のふたつの発注を用意しておき　　動いた瞬間に買いの発注をいたしました。１４時００分　１１４１０の買い板が食われ始めた瞬間です。　　　流れの速さからすると４３０で約定するかとおもったのですが４４０での約定、３０円ほど川上へ流されていきました。　約定を確認してから４６０円で売り返済いたしました。　　　　たかが２０円されど２０円です。　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー年に数回しかないことでも　取れるところは取りたいですし、利益になることでしたら　　　なんでもやるつもりであります。（＾＾）

2005年01月16日

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騰落銘柄数その２　「温度計」

正月休み中に騰落銘柄数の変化を表す計器のようなものを作りました。　２２５の部屋の「温度計」になるのか....。　　２２５銘柄を５０個に絞りひまわりの銘柄管理からまとめて　時間ごとにエクセルにコピーしていく原始的なやり方です。　２２５先物の動きとの誤差や騰落銘柄数の変化の勢いで　その後の２２５先物の動きがある程度読めないものか？　　２２５の値動きだけ見ていると見逃すなにかが掴めないか？　　　こういう事をなさった方がいらっしゃるとおもいます。　　そしてそのことは意味がないのかもしれません。　　でも自分でやってみなければわかりませんし　　だめでも、意味なかったと納得がいけば　　それも勉強のひとつであります。ーーーーーーーーーーーーーーーーー　偶然かも知れませんが今日は朝方２２５と「温度計」が下げていきマイナス温度となりその後上昇して　寄り付値まで２２５は戻しました。０度です。　いつもでしたら、わたしはそこで再度売り建てるパターンです。　　しかし２２５は寄り付から０度に対して　「温度計」はもっと上げていました。＋５度です。　　もしやとおもい見守る事にしたのですが　　その後２２５は７０円ほど上げていき難を逃れる事ができました。　ただの偶然なのかもしれません。きっとそうでしょう。これから１年、この「温度計」が使えるものかどうかを調べていくつもりです。　いつかはなにかに使えるかも知れません。　　　　

2005年01月04日

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６日連続陽線で最後陰線の場合

１９８８年からは９回１９８５年以降は５回ありまして　その翌日は　値下げ確率６０％（期待値４０円）でした。７日連続陽線より値下げの勢いは衰えるようですが　　値動きは　夜間も日中も通常より大きくなるかも知れません。　平均的なその後の流れを　　累計しますと日中　　１日後－９．１円。２日後－１８．３円。３日後－２７．６円。４日後ー３６．８円。５日後－４６．１円。６日後－５５．３円　。です。　ところが６日連続陽線で最後陰線の場合　１日後－４０円。２日後－１０４円。３日後ー１９６円。４日後ー１８２円。５日後－２７４円。６日後－２６０円　。　６日間でー２６０円まで日中は下げていきました。夜間の平均的なその後の流れを　　累計しますと　１日後５．８円。２日後１１．５円。３日後１７．３円。４日後２２．９円。５日後２８．７円。６日後３４．４円　です。　夜間の６日連続陽線で最後陰線の場合　１日後１０８円。２日後２１０円。３日後２０２円。４日後２４８円。５日後２４０円。６日後２８６円　。　６日間で２８６円まで夜間は上げていきました。ーーーーーーーーーーーーーーーーー　あしたから　同じようになるかはわかりませんが　この検証からすると　夜間は通常より上げる傾向がつよく　日中は通常より下げる傾向がつよくなる。　　という事だとおもいます。ーーーーーーーーーーーーーーーー　＜注意＞　わたしの検証は間違っているかもしれません。　　ご注意くださいませ（＾＾；）　　

2004年12月23日

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７日連続

今日は十字でおわりましたので６日連続陽線プラス十字となります。　７日連続陽線とはなりませんでしたが　過去の７日連続陽線を調べてみました。１９８８年以降　３回のみです。　８日連続陽線というのはないようです。その翌日は値下げ確率１００％（期待値７６．７円）ギャップアップ率６６％ダウン０％変わらず３３％（期待値３７円）　です。１９８９年５月８日　　　　値下げ額１４０円１９８９年１１月２９日　　　　　　　１０円２００２年４月２３日　　　　　　　　８０円その後の陽陰は１９８９年５月８日　　　陰、陰、陰、陰、陰、　陽、陽１９８９年１１月２９日　陰、陰、　陽、陽、陽、陽２００２年４月２３日　　陰、陰、陰、陰、陰、陰、陰、　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　このことでその後が下げトレンドというわけでもないので　夜間飛行のギャップダウン狙いは正しいとはいえないようです。　　　　

2004年12月22日

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５日連続陽線の翌日

５日連続陽線だったのは１９９５年から現在までで２８回ありました。　発生率１．１％。翌日の値動きは値上げ２１．４％値下げ７８．４％変わらず０．０％　　　売りの期待値４０．７円です。　　データ数がすくないので信憑性薄いのではありますが　旨みのある数字ではないでしょうか。ちなみにその夜間はギャップアップ４６．７％ダウン３５．７％変わらず１７．９％。　勝率からはありがたみがありません。しかし夜間買いの期待値３０．７円。　　　取りたい金額です。　アップと変わらずをあわせた確率は６４．６％になりますので、仕掛けてもよいとおもっております。ーーーーーーーーーーーーーーーーといっても　当然はずれる確率もありますので勝てるかどうかは時の運（？）ですね。　ただ　もし翌日も陽線になるとすると６日連続陽線ということになります。　　発生率０．２％　　　翌日の値動きは値上げ１６．７％値下げ８３．３％変わらず０．０％　　　売りの期待値９５．０円です。そして夜間はギャップアップ３３．３％ダウン３３．３％変わらず３３．３％。　夜間買いの期待値９５．０円。ーーーーーーーーーーーーーーーー　今日がだめでも明日があるさ　という感じです（＾＾；）２００４年では　陽線が５日連続したのが最大でした。(発生３回）翌日値下げ１００％　　売り期待値８３．３円ギャップアップ１００％　買い期待値６０円　明日がどうでるのかわかりませんが　　ギャップアップで始まってくれれば　　　下がる勢いも強くなるようです。

2004年12月20日

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「へそ足」の研究

へそ足とは　高値と安値の中心（へそ）に対して終値が下であれば陰線（中心から終値までを黒く塗りつぶし、高値までの細い線は上ひげ。安値までの細い線は下ひげ）陽線はその逆であります。　この「へそ足」の面白いところは　他のエキスをたらしますと　寄付後、１０分足を見るだけでその日が陽線か陰線かを　６３％の確率で予測できますし　翌日のギャップや日中の値動きも　フィルターをかけるとそれなりの手法ができるようです。　　　　　（注　その日の方向性は予測できるのですが　その段階で値は動いていますので　　そこが仕掛けポイントになるとは限りません。）　わたしはもっぱら大人の時間で　この「へそ足」を使ってトレードしていますが適正指値価格もそこからはじきだしておりまして陰線の長さや上ひげ、下ひげ等の計算式を作り　　適正値をだしてます。　この　「へそ足」の考案者は　バライロノ.ジンセイという人だそうです。　　　どっかで聞いた事のある名前です....（＾＾；）もしこれと同じ足が考案されていましたら　どなたか教えてくださいませ。　あるとすれば、　　その方に失礼にあたりますので。　　　　　

2004年12月18日

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寄り付　両建てして１０円を取る手法

昨日の日記に寄付で両建てして損切りを１０円づつ両方におくと　そうすると９２，３％の確率で　両方が損切りされてしまいます。とかきましたが　では寄り付　両建てして１０円づつ取ったら儲かるのでしょうか？　２００４年度を検証しました。２３３日中高値１０円以内　２５回。１０．７％　　　（内　０円　３．０％　１０円　７．７％）安値ー１０円以内　２５回　１０．７％　　　（内　０円　１．９％　１０円　９．４％）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　その日、高値１０円の場合で　寄付後、１０円指値を入れたとしても　それが約定する確率は少ないようです。（安値も同）　　　そこで約定されないという条件で検証してみました。　　　買い１０円取り約定した日　２０８日×１０円＝２０８０円損失の日　　　２５日×－９５．２円＝ー２３８０円　トータル　　　　－３００円　　（－９５．２円は損失の日の１日平均金額）　　売り１０円取り約定した日　２０８日×１０円＝２０８０円損失の日　　　２５日×－１０４．４円＝ー２６１０円　トータル　　　　－５３０円総合計　－８３万円の損失になります。ーーーーーーーーーーーーーーーー　そして手数料を２０００円として計算しますと　　２３３日×２０００円×２＝９３．２万円　　トータル１７２．２万円を失う事になります。　　　　あ～恐ろしや（＾＾；）　　　約定回数が増えたとしても　この手数料で利益を生む事は不可能だとおもいます。ーーーーーーーーーーーーーー蛇足ですが　１００００円取るために２０００円の手数料は２０％。　限りなく競馬に近い搾取料であります。（＾＾）　　　　私の検証は間違っているかもしれません。　　　ご注意くださいませ。

2004年12月16日

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騰落銘柄数

今日の騰落銘柄数ですーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー東証指値状況（単位万株）騰落銘柄数（1部銘柄数 1603）時間売り指値買い指値値下がり値上がり売買代金売買単価10:00 　 76100 　48100　　　 602 　　784 　　2887億円 768円 11:00 80100 　47500　　　 719 　　677 　　4588億円 756円 13:00 84600 　49900　　　 778 　　631 　　5733億円 768円 14:00 86200 　47300　　　 894 　　528 　　7316億円 780円ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　時間が過ぎるごとに値下げ数が増えていき　値上げ数がへっていきます。寄り付　１０９７０１０時　１１０００１１時　１０９６０１３時　１０９４０１４時　１０９００１５時　１０８６０引け　　１０８８０　あたりまえていえば　当たり前で　やはりさがっていきます。　先物が先か現物が先かの議論はおいといて　問題は騰落銘柄数の動きによって　先物の少し先の動きを見られるかどうかです。　いま持っている少ない資料を検証してみますと　ある程度の動きを予測することが出来そうです。　過去の資料がどこかで見られるのか？　リアルタイムで騰落銘柄数を簡単に見るサイトがあるのか？　　まずは　そこから調べなければ...。　　ネットのことが良くわからないので　　友人から教えてもらったのですがまだよくわかっていません。　　　こまったバカタレ親父のわたしであります。とほほ　

2004年12月07日

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チャートをどう見るか

昨日の日記の事で知り合いの方からメールをいただき具体的な見方はどうすればいいのかを聞かれました。　現在見ているものは平均移動線、ローソク足、転換線、合成モメンタム、順位相関係数、コマ足、MACD、ストキャス　それの各３０分、１５分、５分、１分を見ています。べつにこんなにたくさん見る必要もないでしょうし　あればあるだけ、わからなくなりますので　　まともな人は　おやりにはならないでしょうね(笑）　　これ以外にもテクニカル.ブリッシュコンセンサス眺めたり　ひまわり情報を見たり、テレビの「こたえてちょうだい」みたりしています。（＾＾；）　忙しそうに見えるかもしれませんが　そうでもなく　ポイントを見るだけなのでのんびりしています。　実際には　ほとんどの指標が株価の後を追従しますので　板が一番の情報元とおもっています。　どの時に仕掛けるかは　ピン！ときたら　というろくでもないものでして　あてにはなりません(笑）　その日の自分なりのトレンド予想や　前場後場別に立てた予想に従って買い売りの方向を決めていて　そのなかでどこで仕掛ければ一番優位に立てるかを　指標で推し量っているのであります。　　　いいかげんなやり方ですから参考にはまったくなりませんが...。(＾＾；）

2004年12月04日

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システムトレード代行業で稼ぐ？

自分で作ったシステムトレードを　きちんと運営できない方が多いようですね。　　その事で損失を出し、この相場の世界から去らねばならない事あるようです。　事件はシステム開発時に起こってるんじゃない。　現場で起こってるんだ！　　　　　青島刑事はそう叫んでいます。－－－－－－－－－－－－－－－－－　　売買執行する自分とシステムを作りその手法で行こうと決意した自分と　はっきり分ければやりやすいな　とおもっています。三太郎がシステムをつくり実行を決断した人で私はただ売買の手伝いをするだけです。　当社　売買代行サービス業　薔薇色サービスは三太郎様との契約を下記のものといたします。　　資金１００万円。（三太郎様御資金）　寄り付仕掛け　大引け手仕舞い　１枚　損切り１００円　システム前日発生後　当社に連絡。　－－－－－－－－－－－－　当社は　システムどうりの売買をし　その代金として５０００円をいただきます。　　（売買手数料は当社もち）　万が一　そのシステム売買を実行しなかった場合　その日三太郎様の利益分を全額保障するとともに　三太郎様が損失を出されたとしても　その分は０円とみなし、ご請求はいたしません。　また別途違約金として１回１万円をお支払いいたします。　　　こうすれば　わたしは安い証券会社を探し　　朝と午後に注文を出せば１日３０００円ほど儲かります。楽な商売です（＾＾）　　　　　三太郎が破産してもわたしゃ知りません。彼のせいですもの。　うまくいけば　わたしはこずかいが溜まりつづけ　　彼は大金持ちになれりかもしれません。　彼が貯めたお金はＰＣとかソフトとかにあてれば　彼も永久に生きつづける事ができます。　　めでたしめでたし。　　

2004年11月30日

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陽線陰線予想術　的中率６３％

今日も朝からソフト三太郎のバージョンアップに励んでおりまして　その中から突然変異のように生まれた理論があります。　　　寄り付から１０分くらいでその日が陽線か陰線かを瞬時に判断する方法です。　　ダウン予想確率６３％以上的中　　アップ予想確率６２％以上的中であります。　　そのシグナル発生率は約５０％ですので　　三太郎もえらいものです。　前日や夜間、朝方の動き等で判断するしくみでして　これって　そこらのアナリストよりすごいのではとおもっております。（でもないかしら？）　ただし　１０分くらいでも株価はある程度動いていますので　このシステムを単独でつかって利益を出す事は　まだむずかしそうです。　他の手法の補佐や利食い、損切りの手助けになりそうですので　もうすこし磨きをかけたいとおもいます。　　　　三太郎はとてもかわいいです（＾＾）　　　（これに関してはくわしくは秘密であります。ごめんちゃい。）

2004年11月27日

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昼のギャップ

昨日　昼にギャップダウンー３０円しました。　その翌日になんらかの影響が出るのでしょうか。１９９９年３月からの検証です。昼ギャップなし　夜間　アップ５２．０％　ダウン４２．０％　同６．０％　日中　アップ４５．１％　ダウン５０．９％　同４．０％昼ギャップアップ　夜間　アップ５１．３％　ダウン４２．５％　同６．２％　日中　アップ４６．８％　ダウン５０．９％　同２．４％昼ギャップダウン　夜間　アップ４７．７％　ダウン４５．３％　同７．０％　日中　アップ４６．１％　ダウン５０．９％　同３．０％わずかながら夜間ギャップアップする力が弱まり翌日日中にはほとんど影響はなさそうです。　（わたしの検証に誤りがあるかもしれませんのでご注意くださいませ。しょっちゅう間違えますので）　

2004年11月20日

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確率エネルギー

今日はギャップアップ後　近頃の小さな値幅にしては大きめに下げました。　三太郎検証の結果　本日は６３．１％の確率で下げると予想され　寄付→大引けでの売買法がもっとも良い日でした。　ソフト製作に不手際があり売りサインがでず、売買せずに終わりましたが、６０％以上の確率の日に　その反対にポジションを取るとどの価格で入っても利益を取ることがとてもむずかしくなります。　１０円で逃げるにしても、ほんの少し躊躇したりすると　引きずられるようにマイナスとなっていく事が多く　　もし、その日はプラスになったとしても　年間ではマイナスになります。　プラスに終わらせる事ができるのは　勝ち組の人の中でも一握りの方だけが成せる技だとおもいます。ーーーーーーーーーーーーーーーー　それにしても　今日　買いでプラスにしている方が　おりました。　凄い方です。　　私のような単細胞と違って　　もうひとつの眼をもっているようです。　追加いたしますーーーーーーーーーーーーーーー　　「年間ではマイナスになります」と書いたのは　単純に各価格で買いを入れ　大引けで手仕舞いした場合は　年間利益はマイナスになるという事で　技量のある方が、その日の流れを見ながら買いをいれ　大引けで手仕舞いする事や　途中で手仕舞いする高度な世界とは別とお考えください。　　また本日はトレンドデイでもありましたので　　　わかりやすい日なので書きましたが　　平均的にみて「確率エネルギー」の日は　　強いトレンドや値幅の動く確率が高いかとおもいます。　　

2004年11月08日

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陰線下ひげなし

前日は陽線の下ヒゲなしで今日は陰線の下ひげなしでした。　　陰線の下ひげなしは大引けになってみないとはっきりしませんので、読みが難しいですね。　２００２年から見ますと昨日までで１８１回ほどあったようです。翌日のギャップですが　　アップ４６．４％ダウン４７．５％変わらず６．１％　　　でした。　ギャップ研究ソフト「月光仮面」の結論は　　「今夜のギャップの方向性はわかんないし　　大引け後にならなきゃわからないデータなんか使ったて　　　意味無いじゃん」　　　と言う事でした。　　　　　　なるへそ...。　すいませんでした（＾＾；）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーでは翌日の日中の動きを日中ソフト「三太郎」に聞いて見ました。アップ５９．３％ダウン４０．７％変わらず０％　　　あれ？いいのじゃない？と「三太郎」に聞いてみますと　「年間ごとのバラツキが多くマイナスになってる年度も多いので、これを信じて売買すると痛い目にあうよ。　ようするに数字のダマシみたいなもんさ」　　とつれないお言葉。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　わからないので　明日考えよっと。

2004年11月04日

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彼らの弱点

トレーダーズ・アンド・カンパニー提供の情報に「アンケート・225先物アップ・オア・ダウン」というのがあり　１２時ごろに発表されるのですが　　内容は　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー市場参加者の方に後場の日経平均先物が高いか？安いか？予想して頂きました！アンケート内容大引けの日経225先物の終値が前場終値の10620円よりも高いと思う方はアップ。安いと思う方はダウンでお答えください。ーーーーーーーーーーーーーーー総回答数 16人でした。アンケート結果「2．ダウン」でした！（内訳）　国内証券　　　 9人 1．アップ 37％ ( 6人）外資系証券　　 4人 2．ダウン　63％ (10人）バイサイド 3人ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　というものです。先週は６０％の的中率なのでぼちぼち良いようでした。　なぜこれを見ているかといいますと　別にこの多数決のような結果から売買の方向を見ているわけではなく、　彼らの判断がどういう時に間違いやすいのかを　調べ彼らと同じ過ちを犯さないようにするためなのです。今のところ彼らは　前場大きく動いたり、ギャップの勢いがあるときは　その方向に行くとおもうようで　その時に　間違えることが多いようです。信頼性のない情報ですが　　彼らの弱点を探すにはいい情報だとおもっています。　

2004年10月25日

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日中と夜間

１９８８年からの２２５Fを検証してみますと　日中（寄り付→大引け）の合計は－５１５５０円　夜間（大引け→翌日寄り付）は　＋３４７７０円日中売り夜間買いですと８６３２万円（手数料含まず）の儲けです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　もちろん年間のばらつきもありますし　これだけで使えるものではありません。　それに、これからもその現象がつづくかはわかりませんし....。　　　日中下がるのとは逆に、上がった年が３回（８８年、８９年、９４年）あります。　ギャップは逆に下がった年が４回あります（９２年、９３年、２０００年、２００１年）同じ年に逆行する事がなかったのが　面白いキーワードなのでしょうね（＾＾）彼らはお互いの動きを見ているようです。

2004年10月21日

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エネルギーの反発

　ある一定の力が一方向に働き、その力がなんらかの形で　はね返す力に出会ったり　その力自体が弱まった場合はその反動によって戻されることがあります。　例えばブレイクアウト手法はブレイクした方向にポジションを建てる方法のようですが　その力はどこかで　いつか　吸収されるはずです。そこでブレイクアウトの手法の変形版手法を作ってみました。　　「数日間のブレイクアウトのエネルギーがその後にどう影響するのか」　その吸収されるときを狙うという手法です。　　　勿論　単純なブレイクアウト手法ではなく　それに適したブレイクアウトの形式を組みなおし　　３～５日間あたりのエネルギー値を再度出しなおす　薔薇色ブレイクアウト方式を使っての検証です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　　　結果は　過去１５年で３８００万円の利益です。　　　　年間マイナス年度はありませんので　　　なんとか遊びとしては使えるのかとおもっています。　　ブレイクアウトを逆手に取った手法なので　　　お笑い２２５バラエチィーHPとして　ウケがいいのではとおもっております（＾＾）　　エネルギーは蓄積され小出しに放出されるか、一気にだされるか。　なにはともあれ、ストレスは小出しに消化いたしましょうね（＾＾）　

2004年10月10日

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相場と競馬

中央競馬では秋のＧ１が始まりました。今日はスプリンターズS（１２００Ｍ芝）重馬場。　　私は相場でもそうですが競馬でも数字をもとにして予想をたてる手法なので　数年前に作った「スピード能力指数ソフト」を使って　基本的な予想をします。各条件の違い（今まで走った競技場の違いや距離の違い等）を修正して　どの馬が一番速く走れるかを比べるのです。　　その後　今までのレースを何回も見直し不利等があれば　また修正します（今はそこまでやってませんが）判断基準はすべて数字のみです。　雨の日の短距離戦のデータをもとにして修正。　オッズと本来のあるべき的中確率との比較。今日のレースからすれば　１着になった馬の単勝は８．５倍でしたが　確率的には３２．８％１着になるはずです（薔薇色データ）　オッズが間違った判断をしていたのです。　３回に１回平均で当たるのですから　３万円の投下資本で８．５万円になる計算です。（＋５．５万の利益）　１０回立て続けに負けたとしても　続けていけば　年間はプラスになるはずです。　なかなか続けて買い続けるのは辛い事ですが（笑）２２５Ｆの手法も数字の積み重ねで手法を組み立てていますが　やはり　数回負け続けると　辛くて降りてしまいます。自分の持っている資金との兼ね合いもありますが　ヘタな損切と同じように　　　辛いからやめる　　　　という発想では　年間の利益は取れないようですね。　間違っていたらやめる　　　というのとは　根本的に違うと感じています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　ちなみに　Ｇ１の時だけは　競馬予想など掲示板に書き込みますが　競馬嫌いの皆様　ご勘弁くださいませ。　また　私がわかるのは　短距離１２００Ｍダート戦のみですので　Ｇ１レースでの予想は信じないでくださいね（＾＾）　すべて自己責任でございます。　　　　　　

2004年10月03日

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瞬間風速

今日の前場ギャップアップ（＋５０）の後＋１０円の上げを見せた後は　　１時間半で－１８０と近頃無い大きな下げとなりました。　　最初の３０分で下げていき（-２０円）　その後の３０分で-１００円（寄付からはー１２０円）まで怒涛の下落となりました。　その後の３０分で少し戻した後またも下げていきます。（寄付からはー１６０円）　あれ？もしかして　分足（フンソクとも読める）って分速？　　　１０円動くたびにかかる時間を計りその速度によって　　　その後の距離（行くであろう値動き）を予測でいないかしらん？　車は急に止まれない。　　その事で　利食い損きりラインを読みきれるかも　　　なんぞと　脳天気に考えているわたくしでございます。　　この検証で発見がありましたら　日記に書きたいとおもっております。　

2004年09月22日

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寄付天井

寄付がその日の高値で終る日の発生率は約５．４％ほどあります。　きょうがその寄天でした。　　1988年9月からの寄天の日の平均は　寄付→終値　207.8円（下げた日の平均160.4円）　寄付→安値　284.8円（下げた日の平均221.9円）　　平均下げ幅より下げの力が強いようです。2004年きのうまでに4回ありまして　寄付→終値　102円　寄付→安値　150円2003年　寄付→終値　144円　寄付→安値　189円2002年　寄付→終値　134円　寄付→安値　185円2001年　寄付→終値　195円　寄付→安値　273円2000年　寄付→終値　223円　寄付→安値　289円　少しずつ値幅が減少していってるようです。　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー今日は寄天で終りそうでしたので、途中　売りを仕掛けたのですが　寄付からー９０の所で入ってしまいました。　2003年の　寄付→終値約140円というデータを憶えていたので　少しは利益が取れるとおもったのですが　2004年では　約100円ほどですので　あまり優位性はないとおもい、同値返済で終了しました。　明日　がんばろっと！　-----------------------------------------------　＜おまけ＞寄天の翌日は　その夜のギャップ　　上げ４０．４％　下げ５４．５％　変わらず５．２％　　　　一日平均ー１２.８円　翌日の日中　　上げ５４．９％　下げ４２．７％　変わらず２．３％　　　一日平均　　＋８.６円　普通の動きとはどちらも逆に動く傾向が見られます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　＜＜注意＞＞私の検証は間違っていることがありますのでご注意くださいませ。

2004年09月21日

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三太郎の成長

きのう今日とデイトレ専用ソフト「三太郎」のバージョンアップ判を作成しておりました。　　　前までは1日のおおまかな流れしか判断できませんでした三太郎も　今では、　前場後場の判断もぼんやりとですが　わかるようになってまいりました。（といっても６０％とかの高い確率ではありません）　また1日の流れも荒削りな部分が少しだけなめらかになってきたので　　とてもかわいいソフトです（＾＾）　今年中には1時間後の予測もできる（かどうかわかりませんが）ソフトにしてみたいとおもっております。　スィング用「てなもんや三度笠」のシステムの一部を合せると　おもろいソフトになるのかなとのんきに　三太郎の成長を楽しみにしているわたしなのでございます。　　　

2004年09月20日

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上ひげなし　//　　小銭取りからの脱却

　　　上ひげなし　　今日は大引けが今日の最高値となりました。このローソクは勢いのある形なので　翌日の日中、上げ続けるように感じます。過去４９４８日を調べてみますと「上ひげなしの陽線」は　２７８日　発生率７．０％でした。その翌日の日中の確率は　上げ　４７．８％　　下げ４９．３％　かわらず２．９％　下げる確率がすこし高いようです。（ただし一日平均は＋３．３円）　じつは、このローソクのパターンはその日終了後のギャップに影響をあたえているのです。　上げ　５２．９％　　下げ４５．３％　かわらず２．５％１日平均３５．３円　ギャップだけで手数料引いて１回３万円の利益です。　　その日の最高値で大引けになるということが大引け間際に判ればですが....。　とりあえず　「上ひげなしの陽線」の翌日　　日中上がると思い込まないほうが良さそうですね。　　　　（注意　検証結果は間違っている事があります）-------------------------------------------------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　　　小銭取りからの脱却１０円親父はやめにして、１回の損失は少しくらい多くなっても１回の利益を伸ばし、週単位の利益と安全性を高めようとしたのですが、見事に失敗に終りました。１０円の利益を取るときには　もう逆には当分動きそうにないと思える場所だけで仕掛けてきたのですが、　今回は、仕掛けが甘くなりすぎたようです。　　後場は予想方向とは反対のトレードと気づきながら続行するし　　損切のタイミングも悪く、　そのために、傷口を広げてしまいました。ーーーーーーーーーーー　今週は　損失覚悟で新手法に挑んでいきたいとおもいます。

2004年09月13日

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ＴＯＰと２２５

２２５先物とＴＯＰＩＸは美人の双子の姉妹のように同じようなしぐさをするようです。　ただ微妙に目鼻立ちが違い、方向も時に違う場合もありますが、また戻ってくることが多いですね。　そこで２２５とＴＯＰのサヤ取りが出来ないかを調べたことがありました。　それなりに勝率も高く安定した利益も確保できるシステムが完成したのですが、　翌日持ち越しになるため手数料は往復ですし、ＴＯＰＩＸを扱っているのが、ひまわり証券くらいのようで（トレイダーズは現在やっていません）ＴＯＰと２２５あわせて　手数料が２万を越えてしまいます。　　　　数日間かけて平均３，４万の利益から　それだけの手数料を引かれたらたまったものではありません。２２５だけを安い証券会社にすればいいのですが、　大きく値が動けば　片方の損失により追証の発生となり資金に余裕を持たせねばならず、現実には出来そうもありません。　ＴＯＰＩＸの手数料がぐんと安くなればやってみたいとおもっています。　

2004年09月08日

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日中売り、夜間買いで４億円？

２２５Ｆは　日中下げて、夜間上げる　という特徴があります。　　１９８８年９月３日　２７９４０円から始まった２２５Ｆは２００４年９月３日　１１０００円で終っています。　　　　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそこで日中とギャップを分けてみてみますと日中の合計は約－５.１万（１日あたりー１３．１円）の下げギャップは　　＋３．５万（１日あたり＋８．９円）　　です。ーーーーーーーーーーーー　朝寄り付で売り、大引け手仕舞い　大引け買い、翌朝寄り付手仕舞い　　　をした場合　単純に手数料抜きで計算すると１枚あたり　８６００万円の利益となります。　　　５枚でやった場合では４億円をこします。ーーーーーーーーーーーーーーーーー　　　でも　これは詐欺師が使う言葉と同じです（＾＾）当時は証拠金も手数料も高かったそうですし　　日中の動きで一番下げたのはバブル崩壊の年１９９０年でなんと１７１１０円下げています。１９８８年８９年は日中も上げ夜間ギャップも上げていたのに１９９０年１月から　売りましょうなんて人はすくなかったのではないでしょうか。１９９０年～９２年で　約３００００円日中は下げました。　　この期間「売り」なら日中だけで、５枚で１億５千万の利益です。　しかし　その前のバブル期で　株が上がり続けてきたのを見てきた人々は、下がれば上がると思うのが当然で　何度も買いをつづけたとしたら、１億５千万の損失になっているのではないでしょうか。　わたしがその時　株をやっていたら　かならず大きな損失を出していたでしょう。　（当時であればバブル期のデータで検証していたはずなので、）ーーーーーーーーーーーーー　現在　私は検証をする際に「売り」の検証の時は９０年～９２年のＤＡＴＡを抜かして予測を出しています。　この異常に下げた年を入れて出すと、とてもよい結果がでてきて、実トレードとの差が大きく、危険なためです。　また　「買い」の検証の時はこの３年をいれて調べています。　自分に都合の良い結果を出す事は容易いですが　それが　破滅への道につながっていることも　われわれは学んできたはずですから。------------------------------------------------------------------------ちなみに日中前場は下げる傾向にあり　後場はほんの少しだけ上げる傾向があります。１９９９年３月から現在　前場　　　アップ率４４．７％（４６．７％）　　　ダウン率５１．１％（５３．３％）　　　変わらず　４．２％後場　　　アップ率４８．１％（５０．５％）　　　ダウン率４７．１％（４９．５％）　　　変わらず　４．８％　注意　　　私の検証はおおきく間違っていることがあります。結果が逆のこともあります。くれぐれもご注意くださいませ

2004年09月05日

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ポリジャーバンド

Ｍａｓｋ＾＾さんのＨＰを見ていたら「ポリジャーバンドが幅を狭めてきていますが」と書かれていましたので、あの天才的トレードはポリジャーバンドを見てると出来るのかな　と思い早速私のチャートにも取り付けてみました。　　　　なんでもすぐやってみたがる性格なのであります。　太ったり痩せたりするその大腸の中を悲しき虫のような分足が　のたうち回っていて、時には腸を蹴破り、静かになったかと思えば、また動き出す不思議な光景でした。　Ｍａｓｋ＾＾さんは２２５の内科医に違いない。我々素人が胃カメラでいくら見てもわからない病を見つけることが出来るのでしょう。　　　　知識と熟練。１日にしてならず　ポリジャーバンドをチャートからはずしていつものＭＡＣＤとストキャスとモメンタムを眺めながら　そうおもうワタクシでした。　ポリポリ　　　　　　　　　　

2004年09月02日

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前日終値、寄り付、当日終値が同じ日

今日は　始値と前日終値が同じで、大引けも同じでした。過去３９００日で見ますと　始値→終値が同値　　　　　105回（２．７％）　前日終値→当日終値同値　　　76回（１．９％）今日のように　このふたつが重なる日は　6回（０．１５％）　　　めずらしいパターンのようです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　＜＜＜ご注意＞＞＞＞　私の検証は大きく間違っている可能性がありますのでくれぐれもご注意くださいませ。

2004年08月30日

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テクニカル指標で儲かる？

　私の好きなテクニカル指標にＭＡＣＤがあります。　初めてＭＡＣＤを見たときに　凄い発見をしたと歓喜しました。　下でクロスすると株価は上がっていき、上でクロスすると株価は下がっていく！　これはぼろ儲けできる！と確信したのです。毎日パンのチャートを眺めては、「ここで買ってここで売ると何万円が儲かる」とウキウキ気分でした。（当時は普通の株）そこでさっそく西友の株で始めて見ましたが、手仕舞いが早すぎたりダマシにあったりで　利益が出るどころか損失が増えるばかりでした。　もうその時点で大きな過ちを犯していました。　　ＭＡＣＤでは決して儲からないのです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　相場の考古学のＨＰ　ＭＡＣＤの２２５先物の検証結果があります。http://homepage2.nifty.com/xx/macd%20performance.htmこれで見ると　累積純利益　１５５２万円（約１３年間）ですが、１９９４年の最大利益以降　利益を伸ばす事が出来ていません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　私が見ていたＭＡＣＤは確かに利益がでたはずなのに。本当は私が見ていたのは希望でした。ＭＡＣＤではなかったのです。無意識のうちに自分の都合のいいようにチャートを眺め、いいところだけを見ていたに過ぎませんでした。　　そこから冷静な検証の必要性を強く感じエクセルでの検証を始めたのです。　　　勘や希望がいかにあぶないかをつくづく感じた次第です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　でも私は今でもＭＡＣＤを見ながら（これだけではないのですが）ＤＴをおこなっています。　　「ＭＡＣＤでは儲からない」とわかったのは検証の結果ですが　それはゴールデンクロス等のクロスを使った売買法についてです。　ＭＡＣＤにはいろいろな使い方があると思っています。ゼロを基準にして、上と下のエネルギーは違うようですし周期を極端に少なくして、大量のダマシを発生させ周期の長いものと合せる事で利益を増やす事も出来るようです。ひとつの検証でだめでも　他の方法で生き返る事もあるのではとおもっています。　　

2004年08月12日

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ギャップ後の方向性について

掲示板に書き込みしたものですがーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー月曜日は大幅なギャップダウンから始まりました。　ーーーーーーーーーーーーーーー２００円以上のギャップダウンの当日の値動きを調べて見ますと　　上げ５１．０％　下げ４６．０％変わらず３．０％本来２２５は日中下げる傾向にありますので　上げる方向性にあるように見られます。ーーーーーーーーーーーーーーただし　一日平均アップ額は　７．４円　と低く損益レシオも　１．０８　　これだけを信じて売買するのは　危険ですね。ミニヨンさんが書かれているとうり＞売るにはギャップダウンが大きすぎというのが正解かもしれません　　（数字は間違っていることがありますのでご注意くださいませ）ちなみに２００円以上のギャップアップの日は上げ４２．５％下げ５５．０％変わらず２．５％　　　ですーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　　　

2004年08月10日

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破産確率について

　検証して出来たシステムで、もっとも私が重要視する数字が　　　　破産確率です。　　損益RATIO(平均の勝ち金額/平均の負け金額)勝率　この二つを出せば　その数字はわかります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一角太郎さんのＨＰで簡単に見ることが出来ます。http://plaza.rakuten.co.jp/luckyfairies/4004ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　破産確率は、何％までなら使えるシステムなのでしょうか？わたしは　０．０％であるべきだとおもっております。　現状の私はソフト「三太郎」の１部に破産確率０．０％のシステムを持っておりますです。　破産確率０．０％のシステムを幾つか持てれば、安心して出来るのですが、まだまだです。　ただ破産確率が０．０％でなければ駄目かというとそんなこともなく、フィルターとして使ったり、ブラッシュアップをかければ０．０％に持っていけるものもあると思っています。　　　　石ころ拾って磨きをかければ、宝石に変わるかな？と　のんきなことを考えてます。　私の場合ほとんど無駄な努力に終わってますけど（＾＾）　

2004年07月26日

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スイングトレード用ソフト「てなもんや三度笠」について

ーーーースイングトレード用ソフト「てなもんや三度笠」ーーー　これも私の作ったおんぼろソフトなのですが　取れるときにガバッと、とっちゃいましょうというばくち打ち系です。　幾つかの指標を合わせたもので　数日で３０万から１００万を儲けるソフトなのですが同じ位大損する可能性を秘めたオドロオドロした物です。現在　損切ラインの設定や利食いの設定を研究し修正しております。　ソフト「てなもんや三度笠」も「三太郎」も特徴といえばギャップを取り除いた日中のみをつなぎ合わせたデータも同時に考慮に入れている事です。　この事で相場の流れの別の顔を見る事ができます。　表の顔と裏の顔を知る事でその人と本質がみえるかもしれません。これ以外にも意図的にデータを変形させてそのギャップからサインを読み取る事なども含めてソフトを作りました。　　現在のデイトレも基本的には「てなもんや」で発見した事がベースとなっています。　　　朝はトレード夜は酒場の親父とがんばって無理がたたってまいりました。　イチに睡眠　二に栄養　サンシがなくてすぐ入院　てなことにならないよう　睡眠時間を延ばして　体力を回復させます。　　皆さんも夏バテしないように　適当にがんばりましょう。　ーーーーーーーーーーーーーーーーー自分なりにシステムどうりの売買をしているつもりなのですが　疲れが溜まっていたり　睡眠不足だったりすると　判断がずれるようで、とくにデイトレの場合少しの遅れがその日の損失を拡大させるので恐ろしいものです　ーーーーーーーーーーーー　「少しくらい頭がボケていても儲かるシステム」を研究開発　しようかしらん　　　

2004年07月06日

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　私の怪しき投資法　その１

＠＠＠基本テクニカルソフト　「三太郎」＠＠＠＠　私が作った怪しきソフトなのですが　その日の上がる下がるの方向性を予想するものでして、寄り付き仕掛けて大引けで手仕舞いすると儲かっちゃうよというお気軽ソフトです。　２２５先物の約１５年分のデータを基に検証を繰り返してきたものですが　利益より安全性を優先した気の弱いソフトでございます。　現在は勝率５７％　１日平均の利益約３万　月平均７日ほどで　１枚あたり月間２０万ほどの利益となります。　　　　（たいした物じゃー無いですね　）　　検証の結果はとりあえず１５年間マイナス年度が無いと言う位の怪しげなる物で問題は月の利益のプラスマイナスのバラツキが頻繁に起こりますので　安全安心安直をモットーにしていますワタクシとしては　これだけでは相場はできません。　「三太郎」のバージョンアップを図る事も大切なのですが他の手法で、その弱い部分を修正補強出来ないか？　　そこでデイトレを利用して　勝率と一日平均利益アップの手法の研究を始めました。　現在　「三太郎」＋「デイトレエネルギー手法」との両輪で走り出してしまいました。三菱の車より危険な欠陥車です。火の車になるのかな？　デイトレ手法については　また後日、日記に書いていくつもりです。　　　　　　　　　　　　

2004年06月27日

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(2024-06-03 00:00:23)

日経２２５の酒場

[検証.手法など] カテゴリの記事

指標を遊ぶ

大人の時間

マーチンゲールとエンジン

テロ

値動き減少と利益

損切り損、スリッページ

遅刻ばかりする伝道師 2

ブレイクアウトその２

ブレイクアウト

６日連続陰線 のその後

６日連続陰線

前場動いた後場

ＴＯＰＩＸおこずかい作戦

TOPIX先物

ザラバ引けの翌日

三太郎と大人の時間

発表情報からの手法（機械受注作戦）

騰落銘柄数 その２ 「温度計」

６日連続陽線で最後陰線の場合

７日連続

５日連続陽線の翌日

「へそ足」の研究

寄り付 両建てして１０円を取る手法

騰落銘柄数

チャートをどう見るか

システムトレード代行業で稼ぐ？

陽線陰線予想術 的中率６３％

昼のギャップ

確率エネルギー

陰線下ひげなし

彼らの弱点

日中と夜間

エネルギーの反発

相場と競馬

瞬間風速

寄付天井

三太郎の成長

上ひげなし // 小銭取りからの脱却

ＴＯＰと２２５

日中売り、夜間買いで４億円？

ポリジャーバンド

前日終値、寄り付、当日終値が同じ日

テクニカル指標で儲かる？

ギャップ後の方向性について

破産確率について

スイングトレード用ソフト「てなもんや三度笠」について

私の怪しき投資法 その１

６日連続陰線のその後

騰落銘柄数その２　「温度計」

寄り付　両建てして１０円を取る手法

陽線陰線予想術　的中率６３％

上ひげなし　//　　小銭取りからの脱却

　私の怪しき投資法　その１