相当苦労しました。
パッケージの「はじめてでも安心の簡単設定」とか
いう文字を見るとヘソで茶を沸かしちゃいそうです。け。

自分用に、XLink Kaiに繋げられたまでの経緯を
メモっときます。
同じ症状で困ってる方の参考にちょっとでも
なればいいんですけど、いかんせん
ネットに疎い素人が書いてるんでご容赦ください。
相当まわりくどい事してそうです。

まず、うちの環境は
ＣＡＴＶのモデム⇔有線ＬＡＮルータ⇔ＰＣ⇔Wi-Fi USBアダプタ
という感じ。

最初は
ＣＡＴＶのモデム⇔無線ＬＡＮルータ⇔ＰＣ内蔵無線ＬＡＮに
してたけど
どうもWi-Fi USBアダプタとＰＣ内蔵無線ＬＡＮが
干渉するらしく、Wi-Fi USBアダプタのドライバを
インストールしても、アダプタがＰＣに認識されない
状態でした。

かといって、ＰＣ内蔵無線ＬＡＮを無効にして
Wi-Fi USBアダプタのドライバをインストールしても
「ドライバがインストールできませんでした」と
いう事になってしまう。。

いろんなパターンでインストールしてみて
正常にアダプタがＰＣに認識された手順を書きます。


１、ＰＣ内蔵無線ＬＡＮが接続されている状態にする。
（この際の環境は
　ＣＡＴＶのモデム⇔無線ＬＡＮルータ⇔ＰＣ内蔵無線ＬＡＮ
　にしてみた）

２、Wi-Fi USBアダプタのドライバをインストールする。
（音声アナウンスでこの後、「セキュリティを設定してください」
　とか言われるけどWi-Fi USBアダプタを子機として使う場合は
　設定する必要ないので無視で。。！）

３、インストール終了後、ランチャーのＧＷ-US54Mini2アイコンが
黄色い「Ｐ」マークになってたらＯＫ

４、この時点で、ＰＣ内蔵無線ＬＡＮは未接続状態になる。
ＰＳＰを起動し対戦したいゲームをでオンライン状態にする。

５、Wi-Fi USBアダプタのネットワークを起動したゲームに接続する。
ＰＣ内蔵無線ＬＡＮのネットワークも同じく起動したゲームに接続する。

６、この状態だとＰＣがネットに繋がっていないので
無線から有線ＬＡＮに切り替え、ネットに繋げる
ようにする

７、デバイスマネージャを開き「PCI GW-US54Mini2」をのプロパティで
PSP Xlink Mode をEnableに設定する。

８、Kaiのインストール・登録


以上の手順です。
ややこしや～・・・
絶対余計な手順がありそうですよね？（訊くな
もっと簡単に接続できる方法をご存知の方が
いらっしゃいましたら教えてください。。