ついにというかやっと完成させた逆立ちブレイクの検証プログラム、しかしいろいろ試した結果は、どうもイメージが違う。最初の値幅を決定する時間を長くしてみたりもしたがイマイチ。そこでフト思いついたのがＩＲ３０ブレイクと比べてどうか？という事。逆立ちブレイク＋ＩＲ３０ブレイクこの形なら勝率アップ間違いなし！と思ってやってみました。

条件
ＩＲ３０ブレイク＋逆立ちブレイク（一旦ギャップインしていること＋そのギャップを反対側に抜けていないこと）で09：31→10：00までに発生した

①寄りギャップダウン幅５０－１００
逆立ちＩＲ３０ブレイク
総数: 24 ↑:6(25%) ↓:17(70%) →:1(4%)
おおブレコマ５０前損８０で勝率７０％、悪くないっ！！初めてマトモな勝率を見た気がする(T_T)
でも落ち着いて、このギャップ条件でのノーマルＩＲ３０ブレイクを確認しておく
ＩＲ３０ブレイク
総数: 35 ↑:8(22%) ↓:26(74%) →:1(2%)
７４％(--;

ではギャップアップ５０－１００に期待して…
逆立ちＩＲ３０ブレイク
総数: 36 ↑:14(38%) ↓:20(55%) →:2(5%)
ロング勝率３８％だぁ？
ノーマルＩＲ３０は
総数: 54 ↑:23(42%) ↓:31(57%) →:0(0%)
こちらが４２％

ＩＲ３０ブレイクに逆立ちフィルターは不要、と…。
今いくつかのチャートを確認していましたが、考えれば当たり前なんですよね…。え、わからない？ではそれは次週のお楽しみに(^_^;)