くぴんのブログ

みずほ銀行為替データから2002/4/1〜2016/5/15のデータを取得
https://www.mizuhobank.co.jp/rate/market/historical.html

以下、ipythonで実行。

In [2]: import pandas as pd
In [3]: import matplotlib.pyplot as plt
In [4]: import seaborn as sns
In [5]: df=pd.read_csv("quote_170516.csv")

#日付以外をdf1

In [6]: df1=df.ix[:,1:]

#最初の日付(2002/4/1)の値で規格化し、df2

In [7]: df2=df1/df1.ix[0]
In [8]: #比較チャートを描画
In [9]: for curr in df2.columns:
...: plt.plot(df2.index,df2[curr])
...:
In [10]: plt.show()

In [11]: sns.pairplot(df2)
In [12]: plt.show()

In [13]: sns.heatmap(df2.corr(),annot=True)
In [14]: plt.show()


USD, BHD, HKD, KWD, SAR, AED, TWDは相関係数がほぼ1であり、ほぼ同じ値動きをすることがわかった。



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