実運用結果の統計~検証結果と比較して~
運用システム1は、4月から運用開始して、8月末で5ヶ月経った。(3月の試験運用はより保守的な戦略だったので除く)そこそこのサンプルが得られたので、20年間の検証結果と比較してみたいと思う。=====バックテスト結果(検証期間:1990/1/1~2009/9/11)勝率=73.4%平均利益=4.03%平均損失=-6.33%ペイオフレシオ=0.64期待値=1.27%=========================================================実トレード結果(運用期間:2009/4/1~2009/8/31)※勝率=69.05%(勝トレード=290,負けトレード=130)平均利益=4.12%平均損失=-5.74%ペイオフレシオ=0.72期待値=0.996%(参考値)プロフィットファクター=1.55手数料を含んだ期間リターン=約+40%※)運用期間=建日が期間内にあるトレードを集計対象====================================================ということで、ほぼ検証どおりの結果が得られた。ただし、勝率および期待値が検証結果よりも若干悪い結果となった。これは(1)実トレードの場合、スリッページが発生し(自身のオーダーで 検証結果どおりの売買ができない)、その影響(2)今回の運用期間は20年間の期間の中ではこの戦略が やや機能しにくい(不利な相場展開)期間であった。(3)その他(初期のころ、手で途中でリカクしたり 損切ったりしてしまった)というようなことが考えられる。(今回の実運用集計には売買手数料は含んでいない。 よってその影響はない)実トレードして、理由(1)の点が大きいとすると、今後もそれをより考慮しなければいけないだろうなあと考えていたが、(a)平均利益、平均損失が検証結果とさほど変わらない(悪化しない)(b)つまり期待値の減退は、勝率の低下によるものであるというようなことから、(1)というより(2)(3)の理由によるところが大きいのではないだろうかと推測する。ちょっとほっとした。ちなみに、本戦略はエントリー=翌日寄付成行イグジット=翌日寄付成行である。毎日の寄付前の板状況を観察していると、朝一から自分自身のオーダーによって買いの場合高い気配値、売りの場合安い気配値を造成しているような場合もあるように見えたので、これは意外な結果であった。(今のポジションサイズでは、、の話ですが。もっと資金量を増やしたりすると、多分、影響が大きくなると思われます。)