金のなる木を投資で増やそう

システムパフォーマンスを示すいくつかのパラメータを
入力すると、破産確率を計算してくれるソフトがある。

http://www.geocities.jp/y_infty/management/soft_dl.html

現在運用中の１システムのパフォーマンス検証結果でいくと、、

（検証期間：1990/1/1～2009/9/18）
勝率＝73.4％
平均利益=4.01%
平均損失=-6.36%
ペイオフレシオ=0.63
期待値=1.26%

これらのパラメータから上記ソフトを使い計算すると

0.001%＜破産確率≦0.002%

の結果となる。
確率的に言えば、このシステムは途中で頓死する
可能性は極めて低い、といえそう。


　※破産確率とは、簡単に言えば、例えば勝率７０％の
　　システムでも、不運にも３回連続して負けトレードになる
　　確率は０．３×０．３×０．３＝２．７％あるが
　　現在の資金量と勝率、１回あたりの平均勝ち・負け金額から
　　そのような不運によって全資産を失う
　　確率を計算したもの。


長く運用を続けていれば、大数の法則が効き、いずれは
検証したパフォーマンスと同等の成績を出す可能性は
そこそこにはあるのだろうから
まずは途中の不運で頓死・破産しないように運用することを
考えないといけない。

「ブラックスワン」のようなことはあり、この確率が低いからといって
一概に頓死しないとも言い切れないと思うが、少なくともこの値が
大きいと運用中に不安がよぎり、運用を続けることが
難しくなると思う。


また、レバレッジを上げると急速に破産確率は上昇するので
採用するシステムにおいて適正な資金量とレバレッジを
考えるのにも有用に使えると思う。


実運用は、またもドローダウン。
なかなか前進できない。（まるで精神修行のよう）


フォワードテスト中の、ショート戦略は絶好調。
こっちを運用しておけばよかったかな？(^^;
まあある程度フォワードして雰囲気掴んでからでないと
運用開始しようという気になれないんですが。


この１週間で、普段はめったに点灯しない、逆張りロング
システムの買いサインも出ているので、
指数ではわからないが一部かなり異常に売り込まれてる状況に
実際はなってると思う。


クリック証券が手数料値上げ、岡三オンラインも若干値上げなので
この機会に、今４つ動かしてるシステムをすべて立花証券e支店に
運用先を一本化することにした。
手数料的には無駄な出費がなくなるが、
売買記録などが全部混ざってしまうので管理が複雑になって
意外に面倒くさい。

なんか管理が楽になるような仕組みを作らないと今のままだと
しんどいかもしれない。しばらく様子見。


中国株は、放置プレー中。福記は復帰せず。
株価もあまり見ないようにしている。