テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:穀物
さて、運用中止中の大豆システム"SMAC"。なぜ中止したかと言うと、またしても「カーブフィッティング疑惑」が浮上したため。
SMACシステム開発に当たり、基本ロジックについては長期(日足データ)で適合したものの、場節データが1年分しか入手出来なかったため、取り敢えずパラメータは過去1年の短期で最適化した。 ところが、後に入手した長期の場節データでバックテストしてみると、短期最適パラメータは長期では機能していないことが判明(図の赤線)。特に2003後半以降ボラが急上昇の影響と思われる。 一方で長期の最適化(青線)では最近の成績がもうひとつ。そこで、折衷案として長期も短期もそこそこ、というチューニングにしてみたのが折衷案(黄色)。これは短期(過去1~2年)を重視しつつも、長期もマイナスにはならない程度の味付け。 今後この3種類のシステムがどのような成績になるか、少し見極めてみたい。(なおこの前のシミュレーションで使ったのは黄色線の結果) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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