ジュンの株式投資ブログ

今回は、待望のトレンドをとらえるストラテジーのたたき台ができたように思いますのでご報告したいと思います！(｀_´)ゞ
日経225の「レンジブレイク・トレンドフォロー」のトレードルールです。


まず、最初から頭の中にありましたトレードルールの核となる条件は以下です。

「現在値が、過去X日間のどの高値よりも高くなったら、買い」
「現在値が、過去Y日間のどの安値よりも安くなったら、売り」

買いの場合、Xの値は「22」で最適化されました。
売りの場合、Yの値は「19」で最適化されました。(※こちらはその他のパラメータと組み合わせて検証中です)

これは直近で1か月くらい続いたレンジ相場があったとして、そこから上値(下値)を更新してレンジブレイクした場合には、そのトレンドの方向についていく方が期待値が高い、ということを示しています。


そして、1時間足の150本移動平均線からの乖離率に注目し、その ±1％周辺 をエントリー条件として絞り込むと、最大ドローダウンが小さくなることが確認されました。
この水準は、買いでも売りでもポジションをとっているトレーダーにとって、含み益が膨らんでいく途中の心地よい水準ということでしょうか。その気づきのきっかけは、以下の記事でも書かせていただいています。
システムトレードの研究。ポジポジ病には凍死あるのみ！上昇中の売りはちょっと待て！のトレードルール！


さらに、クローズ条件では、設定した利幅に到達したらすぐに決済というのではなく、反落・反転の気配があったところで決済というトレーリングストップとなるような要素を条件として組み合わせると期待利益が増えることが確認されました。

以上のようなポイントを踏まえて実装したプログラムの検証結果は以下になります。

まずは「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ロング)のエントリー状況はこのようになりました。

日経225のCFD(JP225Cash) 2018年10月～2019年12月の日足 青矢印が買いエントリー, 黄色三角がクローズ


純資産曲線(2017年3月～)はこのようになりました。



総取引数: 46回
純益: 4,791.02
最大ドローダウン: 801.66
勝率: 43.4％

勝率や純益に対する最大ドローダウンの割合は合格です！しかし、トレード回数が少ないので(100回以上は欲しいです)、これはフォワードテストをしながら様子をみていきたいと思います。


次に「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ショート)のエントリー状況は以下になりました。

日経225のCFD(JP225Cash) 2018年10月～2019年12月の日足 赤矢印が売りエントリー, 黄色三角がクローズ


純資産曲線(2017年3月～)はこのようになりました。



総取引数: 36回
純益: 2,419.39
最大ドローダウン: 968.59
勝率: 27.7％

取引回数が少ないです。売りエントリーするポイントは既に株価が勢いよく下落している最中で乱高下がおきやすい状況にあるので、急反発による損切りも多く勝率が良くないです。かといって何らかのフィルターで絞り込むと、さらにトレード回数が少なくなってしまいます。
これはさらなるアイデア出しと検証が必要だと思います。

「レンジ相場は7割、トレンド相場は3割」と言われることがあるように、「レンジブレイク・トレンドフォロー」のトレードルールでは取引回数の少なさが課題となるでしょうか。


さて、フォワードテストは12月から開始したばかりですが、今週は米中協議において第一弾の合意となり上方向のレンジブレイクがあったばかりです！もちろんシステムは買いポジションをとっています！



デビュー戦の初勝利に期待しています！(｀_´)ゞ


このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！
今回の記事が良かったら、下のブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします！
応援クリック！