テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
すみパパさんのアイデアが面白そうなので、さっそく検証・・・ロジックは以下のとおり
引けで225先物売り・TOPIX先物買い 次の日の寄りで反対決済 手数料は片道525円 TOPIX単独買いと総利益をおよそ合わせるため、スプレッドは3セットとしました 911等はしっかり回避出来ていますが、今年7~8月の変調(通称アホボラ)で大幅に最大損失を更新してしまいました。そして、その後はロケットのような上昇 その結果トータルのパフォーマンス(#レシオ)ではTOPIX単独買いに及ばない結果となりました。改めてアホボラの異常さが浮き彫りになります・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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