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2008年09月17日
テーマ：トレイダー(465)
カテゴリ：ポジション
記録開始から半年が経過し、そろそろ打ち止めにしようかと思っていたところでこの騒ぎ
予定を延長しこの騒ぎが静まるまでデータ取りを続けようと思う ４兄弟がリーマンショックでどの位ヘコんだかと言うと、このくらい  で、翌日はこのくらい  ま、このクラスの下げでこの程度のドローダウンなら、平時の収益性を考えれば上々だと思う。これぞスプレッド（ベガヘッジ）の効果。裸売りだといくら平時が絶好調でも一転「即死」の恐れがあり、安眠できない。特に昨今の米国追従相場だとなおさら お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
ダメージが－１０％程度にどどまっているのは資本が５００万と大きいからですね。
５０万なら－８０％？ また、ヘッジが効いているのは残存がまだ２０日もあるからで SQ直前の急落ならもっとダメージが大きいですね。 また瞬間的な下げでなく１ヶ月で２０００円といった値幅の下げに対して ロールの条件を明確にする必要がありますが、ここは難しいところですね。 ちなみに凡才のシミュレーションでは、ロールしない方が累積利益はよくなりました。 まだ、全部終わっていませんがSQ週の月曜でロールする機会的シミュレーションの結果は ヘンソク＞カレンダー＞コンドル＞凡才 という傾向になります。 最大ドローダウンはコンドルが一番でした。 かといって機械的にWヘンソクを建てる勇気は私にはありません。 (2008年09月18日 12時30分42秒)
すみパパさん
＞ダメージが－１０％程度にどどまっているのは資本が５００万と大きいからですね。 コンセプトは「定期預金」なので、もっとレバ落とした方が良さそうですね。１０００万につき0.5セットとか（笑） ＞かといって機械的にWヘンソクを建てる勇気は私にはありません。 実は私も実弾は裁量入れまくりです（汗） (2008年09月18日 17時05分46秒) |
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