ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +0.3％ に対し -2.0％
米国株(個別株)は S&P500 -0.9％ に対し +0.4％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -5.8％ に対し -17.8％ (トータルで -7.3％)
米国株(個別株)は S&P500 -18.9％ に対し -20.6％ (トータルで -8.7％)
FX(為替ヘッジ用)は -2.2％
CFD(短期用)は +0.4％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -12.4％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、
6月の消費者物価指数の前年比は +9.1％ (コアは +5.9％) となりました。前月比で大きく上昇したのは、ガソリンで +11.2％、都市ガスで +8.7％、輸送サービスで +2.1％、中古車・トラックで +1.6％ でした。この高インフレの結果はサプライズとなりましたが、WTI原油が100ドル割れで推移している点を考慮すると、そろそろピークを付ける可能性も想定しておきたいと思います。
6月の小売売上高の前月比は +1.0％ となり予想を上回りました。前月比で大きく増えたのは、ガソリンスタンドで +3.6％、無店舗販売で +2.2％、家具で +1.4％ でした。

米国10年債利回りは 2.92％ に低下、ドル円は 2.43円円安 の 138.54円 となりました。


今週のマーケットは、高インフレを警戒する動きとなりました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -24.5％ まで下落して -19.8％ (19％戻し)
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -33.4％ まで下落して -27.6％ (17％戻し)
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7％ まで下落して -8.2％ (51％戻し)
となっています。

債券市場は、10年～30年の米国債が上昇しました。
為替市場は、円が下落しました。
商品市場は、WTI原油が続落して100ドル割れ、金も続落となりました。


保有株は、
高値を更新した銘柄はありません…orz
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

日本株は、ジェイリース(7187)を買い増ししました。

米国株は、マリオット・インターナショナル(MAR)を新規買い、ソーラーエッジ・テクノロジーズ(SEDG)を買い増ししました。

今後はどのセクターが期待値が高いのか？マクロデータとセクターの価格動向を見ながら判断していきたいと思います。
そして、有望なセクターが見つかり次第投資できるように、ある程度キャッシュを確保、準備しておきたいと思います。


決算発表は、
TSMC(TSM)の2Q決算は、売上高が米ドルベースで 36.6％増 の 181億ドル となりました。3Qの見通しはドルベースで 198億ドル - 206億ドルが示されました。高性能半導体の需要が強く、出荷は引き続き好調のようで、5nm半導体は21％、7nm半導体は30％を占めたとのことです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 18.1％, リターン 4.04％, リスク 5.00％, シャープレシオ 0.81

先週とっていた 135.962円 の売りは11日に損切りとなりましたが、15日に138.9円からの反落を確認して再チャレンジの売りエントリーとなりました。
現在、138.550円 の売りポジション(利益確定 136.270円、損切 138.820円)をとっています。

☆反発を狙うロング
勝率 15.3％, リターン 7.05％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.41

先週とっていた 135.297円 の買いは11日の上昇で 206pips の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

ドル円は 136円 ～ 139円 のレンジを想定したいと思います。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)
勝率 82.7％

現在、ポジションはありません。

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 88.3％

先週とっていた9回の買いに加えて、新たに1回の買いとなり、うち7回のクローズとなりました。
現在、3回の買いで平均取得価格 138.835円 の買いポジションをとっています。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 86.9％

先週とっていた2回の買いのうち2回のクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 42.8％, リターン 6.77％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.35

12日に27,000円からの反落を確認して売りエントリーとなり、12日の下落をとらえて 400円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 40.1％, リターン 6.32％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.26

14日に26,300円からの反発を確認して買いエントリーとなり、15日の上昇をとらえて 463円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました！(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 39.8％, リターン 7.57％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.76

先週とっていた 26,625円 の買いは12日に損切りとなりましたが、14日に再チャレンジの買いエントリーとなりました。
現在、26,637円 の買いポジション(27,057円以上でトレーリングストップが始動して勝ちが確定、利益確定 26,973円以上、損切 26,357円)をとっています。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 78.5％, リターン 9.48％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.29

先週とポジションは変わりません。
現在、5回の買いで平均取得価格 26,230円 の買いポジションをとっています。
(このストラテジーでは「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、7月3週目(年明けから29週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.2％
4週間後の平均リターンが -1.0％
12週間後の平均リターンが -0.7％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～下落の傾向があります。

日経225は、26,000円 ～ 27,500円 のレンジを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3％, リターン 7.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.43

このストラテジーは4,136ドル以上にならないと始動しません。
現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、7月3週目(年明けから29週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.3％
4週間後の平均リターンが +0.2％
12週間後の平均リターンが +0.6％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコの傾向があります。

S&P500は、3,700ドル ～ 4,100ドルのレンジを想定したいと思います。


来週は、
経済指標は、20日に米国の中古住宅販売件数、22日に日本の消費者物価指数、欧州の製造業PMIがあります。
金融政策は、21日に日銀の金融政策決定会合、ECB理事会があります。
次の有望なセクターが見つかり次第投資できるように、少し利益確定・損切りしてキャッシュを確保しておきたいと思います。(｀_´)ゞ


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