銀次郎's Trade & Business

システムトレードの落とし穴は「カーブフィッティング」である。

つまり、過去の成績が最高になるように最適化してしまい、肝心の将来のトレードではさっぱり成果が出ない状態を言う。

今回「発見」した225の手法も、多分にこの最適化のワナにはまり易い手法だ。過去の値動きに合わせてチューニングするのは、言ってみれば過去のチャートを見ながら「ここで買って、ここで売れば最高の利益だ」と言っているのに等しく無意味なことだ。

より現実的な対応として、過去のデータで決めたロジックを使ってその後の収益性を調べる、つまり「フォワードテスト」を実施してみた。

具体的には、ある時点での過去3カ月～5年でパフォーマンスが良くなる定数(加重平均)を使い、その後3カ月～1年の損益状況を評価した。これを3カ月ずつ過去に遡って実施し、過去2年間でまとめたのが下図である。

"FW_3m"がフォワードテスト結果、つまり最も現実的な損益(証拠金100万当たりの損益)
"BK_2y"は過去２年まとめて最適化(カーブフィッティング)した結果。(前出NCAL2の改良版)
"BK_3m"は過去３カ月毎に最適化した結果、いわゆる「究極のカーブフィッティング」

BK_3mは論外としても、過去２年フィッティングと比べて半分以下に落ちるのではないかと危惧していたが、６割程度の結果となった。この程度ならかなり実用的と思われる。(ただし、手数料は入っていない)

･･･とまぁ、サラっと書いてしまったが、実はここに至るまでにかなりの紆余曲折と苦心がありました。そもそもフォワードテストなんて初めてなので、excelのツール作りから始めて暗中模索、offsetやrsq等の関数も試行錯誤で使って、結果がイマイチなのをいろいろ工夫して改善して･･･。結構大変ではあったが、反面徐々に結果が現れてくるのを見るのはワクワクする作業だ。