銀次郎's Trade & Business

今まで商品を中心にシステムを開発・運用してきたが、225/TOPIXでは商品と同じ考え方ではうまく機能するシステムが作れなかった。

ところが先日、ひょんなことで読んだ雑誌の記事をヒントにして、TOPIX先物の超単純なロジックを試してみたら、何とこれが結構なパフォーマンス。ここ3年程の上昇相場に乗っただけ、という気もするが、とりあえず最適化の心配は全くないような超シンプルなルールである。

これを従来の商品システム（GPS）と組み合わせてみた。相関は0.07と低く、後は適当にブレンドしてみると、確かに過去3年の日次＃（※新指標）で「0.24」という非常に良い結果。ちなみに従来システムGPSは0.18。

さっそくピンで試運転をしてみたいところだが、何せTOPIXは1枚でも1700万円だからちょっとビビる。それならETFでも？と思ったが、先物に比べると手数料が嵩むのか気に入らない。ちなみに先物の手数料は往復で0.011%、つまり約定100万円当たりタッタの110円。株だと一番安い所でもこの４～５倍はするから、信用で2階建てにしたってかなわないだろう。

ここのとこ株もちょっと波乱含みのようなので、様子を見ながらボチボチ参戦しようと思う。