銀次郎's Trade & Business

現在運用している「FHシステム」は、以前のシミュレーションではオプション価格データがなかったので、定率で計算していた。

今回VIXデータを入手したので、これに従って（正確ではないが）オプション料概算を算出し、再度シミュレーションをやり直してみた。データはS&P500とVIXのインデックスを使用。

現在稼働中の条件（Near-ATMのShort-Strangle）でやってみると・・・



おおおおお、何とも恐ろしい結果！
単に最近の上げ相場でツイてただけではないか！！

仕掛け幅と損切幅をいろいろい変更してみたが、長期で安定したパフォーマンスを出すにはやはりある程度アウトを売るしかないようだ。

幅を思い切って5倍ほど広げてみたら、このとおり大分安定した



やっぱり、ATM近傍を売るってのは難しいんですね。マメにデルタヘッジとかやれば良いのだろうが、自分のような「放ったらかし」指向には向いていないようだ。

また図のとおりCall売りはベアに強いがブルに弱いので、VIXとの併用を前提にして今後はPUTオンリーにしようかと検討中。