テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:穀物
ガソリン単独と大豆を加えた場合の損益分布(ヒストグラム)をエクセルで書いてみた。期間は過去6年
ガソリンは損切でブッタ切っているところにピークがあって歪んだ形をしているが、大豆を加えるとかなり滑らかになる。当初想像していたよりもかなり正規分布に近い形。どうしても「大勝ち」「大負け」ばかりが印象に残ってしまうが、実はショボショボ勝ったり負けたりが大半なのだ。 ただし大豆を入れると板寄せのため最大損失が管理しにくく、損失側のシッポは長くなっている。滑らかな方が良いのか、シッポがない方が良いのか、まだよくわからない。 正規分布に近いと「標準偏差」を使ってリスク管理が出来るのかな~?と思っているが、具体的にどうするのかはこれから検討。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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