銀次郎's Trade & Business

SQ日を迎えるたびにメディアでは「波乱なく終了した」とか良く騒がれる

素朴な疑問

そもそも、SQ日って本当に荒れるのか？
実はこれも良くある「能書き先行」の「知ってるつもり」なのでは？？

そこで、自前のデータで検証してみた
何でも自分の目で確かめないと信用出来ない性分・・・

まずはSQ前後２日の日中高低（過去25年の225データを使用）



なるほど。
確かにSQ当日と翌日は多少レンジが広い傾向があるようだ。
特にSQ翌日の方が顕著・・・
しかし、これで有意差があるかどうかは・・・？


ところで、SQ値は当日始値の影響大なので、前日始値との比較もやってみた。
これも同じく前後２日。ついでにヒストグラムも書いてみた



う～ん、こちらも微妙なところだが、stdev値（標準偏差）はともかく、分布カーブを見る限りはとても「顕著な差」は見られない。


確かに単純平均である225は、特定銘柄の大量売買で恣意的に操作出来る可能性はあるが、これだって「上げたい勢力・下げたい勢力」両方いるハズ。実は「たまたま」荒れた時に「SQの影響」と大騒ぎしているような気が・・・。早いとこ225なんてヘボ指数は廃止して「TOPIXオプション」中心になって欲しいものだ。


「SQ日　荒れるも荒れぬも　時の運」