銀次郎's Trade & Business

昨今の「情報化社会」では評論家の能書きや風説、或いは「常識」等により、知らず知らずのうちに判断が影響されることが多い。また何か「強烈な記憶」がある場合にも大きくバイアスがかかったりする。

例えば

「１月が高ければその年は高い」
「９月＝９１１」→怖い
「１０月＝ブラックマンデー」→危ない

等々


で、実際はどうなのか？
またまた生データで月間変動率を検証してみた



知る人ぞ知るヒミツ？だが、月別のアノマリーにはこのように強固なクセがある。

そして９月はともかく、驚くことに１０月は１年でも一番堅い「買い」シーズンなのである（特に欧米市場）。ここでブラックマンデーの記憶がこびりついている人は、この最高のチャンスで大きく出遅れることになる。

ちなみにこの程度の分析はExcelに慣れればものの１０分で出来る。他人の意見を鵜呑みにせず、常に自分の目と手で確認する姿勢が大切だ。

なお、この比較データは得意の＃相当値「average/stdev」を使用している。ばらつきも加味した平均値なので、単純平均よりも信頼性は高い（と思う）