テーマ:トレイダー(465)
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最近はひとつ覚えのVIXスプレッド逆張りばかりであまり緊張感なし(笑)
フト今のVIX水準はATR(Average True Range→HVに相当?)と比べて妥当なのか?チョット興味を持ったのでヘッポコ検証をしてみました まずはSPXのATR(20EMAで平滑化)とVIX(同じく20EMA)の動き 確かに昨今のVIXはATRに比べて高止まりしているように見えます では次に、得意の散布図で相関を見てみましょう これはなかなか興味深い動きが見られます。VIXを先導するようにATRが上昇し(回帰直線の下側)、やがてATRがピークアウトした後、線の上側に移動してやや遅れてVIXがピークアウト。その後ATRはずるずると下げ、またVIXが遅れて追従する形。ちなみに現在地は赤丸の地点です また高VIX(>25)のうちは赤線を上から下に横切る動きが全く見られません。やはり「恐怖指数」と言われるように常に過剰反応なのでしょう。つまり結果論ではありますが、緑丸のあたりで思い切ってガンロン→ガンショーに切り換えれば丸儲け?? 今後はVIXの先行指標?としてATRにも注目してみようと思います お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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