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2005年11月03日
テーマ：トレイダー(465)
カテゴリ：穀物
先日、穀物:ガソリン比率は「3:1」が良さそうだと書いたのだが、良く考えたら穀物も４銘柄あるので、その中でも更に最適化の余地がありそうだ。
２銘柄の最適化であればエクセルのテーブル機能で簡単に出来るのだが、ガソリンを含めて５銘柄となると手作業では困難。『きっとシステムおぢさんやハムハムセブンさんなら、もっと理論的にスマートにやるんだろうな･･･』と思いながらも、ここは例によって銀次郎流の「力技」(笑)。見よう見まねでVBAマクロを作ってブチ込み、一晩中PCを回し続けて片っ端から計算させた。 結果は以下のとおり。予想通りに穀物間でも最適枚数がかなり異なり、特に「アラビカ(AC)」の比重を大幅に高めることが有効とわかった。またガソリンはあらゆる結果が「減らせ！」と指示している。今までガソリン中心で枚数を決めていたのだが、どうやらそろそろ潮時のようだ。やはりリスク(ボラティリティ)が高すぎるということか？恐らくアラビカはガソリンとの相関が低く、ガソリンのリスクを打ち消すために枚数を増やすと良いのだろう。 なお、損益率を重視した「最適枚数」は"CO5-SB6-AC18-RB13-G3"なのだが、ここまで細かく配分する意味も疑問だし、証拠金管理も面倒なので、概略比率"2-2-6-4-1"を使うことにする。これでも前回の"3:1"と比べ、勝率こそ頭打ちなものの、ほとんどの指標が向上していることがわかる。ちなみにnet年率を重視すると「468%」という驚異的な組み合わせもあったが、これは(不確実な)ドローダウンに左右されるので、より確実と思われる損益率を重視した。 ただ、アラビカ(ガソリンの６倍)と小豆(同４倍)の枚数が結構大きくなるので、相場を動かしてしまう恐れあり？な～んて、まるで機関投資家のような悩みが現実化してきた。皆さん、もっと穀物を手掛けましょう！  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
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