テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:穀物
さて、運用中止中の大豆システム"SMAC"。なぜ中止したかと言うと、またしても「カーブフィッティング疑惑」が浮上したため。
SMACシステム開発に当たり、基本ロジックについては長期(日足データ)で適合したものの、場節データが1年分しか入手出来なかったため、取り敢えずパラメータは過去1年の短期で最適化した。 ところが、後に入手した長期の場節データでバックテストしてみると、短期最適パラメータは長期では機能していないことが判明(図の赤線)。特に2003後半以降ボラが急上昇の影響と思われる。 一方で長期の最適化(青線)では最近の成績がもうひとつ。そこで、折衷案として長期も短期もそこそこ、というチューニングにしてみたのが折衷案(黄色)。これは短期(過去1~2年)を重視しつつも、長期もマイナスにはならない程度の味付け。 今後この3種類のシステムがどのような成績になるか、少し見極めてみたい。(なおこの前のシミュレーションで使ったのは黄色線の結果) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
私も銀次郎さんのような問題によくぶつかります。
私の場合新規システムのスタート時は、最初の1ヶ月は必ずピン張りで行うことにしています。ピンだと比較的気楽な気持ちでスタートできますし、実際にトレードすることによりいろいろな問題も明らかになってくるように思います。 今の穀物システムも商品市場特有のSHやSLで仕切り不能に陥るという問題も実際にトレードしてみて初めて気がつきました。 SMACのパフォーマンスグラフを拝見した限りでは長期最適線(青色)で十分いけるのではないかとも思いますが、短期最適条件と長期最適条件を各々並行して最小単位で運用してみる、あるいはさらに慎重を期すなら当面は長期&短期とも条件が合致した場合のみをトレードしてみる(もしそういうことが可能であれば)などの方法もあるかもしれません。 あと、これは銀次郎さんも既に実行されているかと思いますが、新しいシステムのスタートはパフォーマンスが好調な時期よりは不調な時期を選んでスタートしたほうがうまく行く場合が多いように思います。 こんな当たり前のことをと思われるようにも思いますが、その時はご容赦くださいませ。 SMACシステムの完成、是非頑張ってください。 (2006年03月01日 00時58分53秒)
大先輩のお言葉には千金の重みがあります(^^)
小生は「コレだ!」と思う結果が出ると興奮していきなり目一杯建ててしまいます。まだまだ青いですね。挙げ句カーブフィッティングだったりするワケですが。 ハム先輩を見習って「ピン張り」でしばらく様子を見ようかと思います。 (2006年03月01日 23時43分02秒) |
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