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2006年03月06日
テーマ：トレイダー(465)
カテゴリ：穀物
今のSMACは寄付(仕掛け)時にフィルタリングが必要なため、板寄せの「場中注文」を使っている。そのため、ガソリンで使っている最安ブローカー(210円)に比べ手数料が嵩む。
この寄付フィルタリングは主に「いきなりSH/SL張り付き」のような極端な場合に仕掛けを見送るためである。そして、このようなケースは海外市場が大きく動いた翌日であることが多いと思われる。 ということは、前日の海外市場の動きである程度当日の寄付は予想できる可能性が高い。そうであれば場中注文の必要がなくなり、手数料の安いブローカーが使える。 さっそく、前日のシカゴ大豆の値動きでフィルターをかける方法をシミュレーションしてみた。ロジックは「前日シカゴの値動きが一定以上の場合は当日仕掛けを見送る」という単純なもの。海外市場データとの連携には今回もACCESSが大活躍。 結果は予想以上で、寄付フィルター方式よりもずっとスムーズになった。全体の嵩上げは手数料低下分の効果が大きい。これだと10:10の大豆寄付以前に注文を出しておくことも出来るので、ガソリン(9:10)と一緒に仕込めばOK。手間ヒマの点からもすぐれモノと言える。 なおガソリンでも同じ思想の「NYMEXフィルタ」が使えるかも？(次回検討)  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
最終更新日
2006年03月06日 23時39分33秒
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