プロジェクト2888分のＸ

そろそろ年末も押し迫ってきましたので、恒例のこの1年シリーズもあるし、ぼちぼち今年のまとめに入らなければとおもっております。まずは、このネタで。

さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、スウェーデンクローナ、ポーランドズロチ、シンガポールドル、および、日本円を除く、7カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。ポーランドズロチ以外の外貨は手持ちの金融機関で外貨預金出来ないでもないのですが、諸事情により現時点では保有しておりません。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。

しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。週報がなくなってからは、毎月上旬に発表される前月末の月報に従いリバランスを行っております。最近では、保有外貨の一部のみ計算に算入するという手法でリバランスを行っており、実際に外貨を買ったり売ったりすることは、実はほとんどしておりません。

グロソブvs外貨リバランス2017.9

これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。



一応毎月リバランスはやっているんですが、毎月毎月記録するほどの激変が余り最近はないですので、たまに記録にきております。11月末のリバランス時のデータですが、12月末のリバランスは来年になりますので、今年最後という形で記録に来ました。前回は9月でしたが、まあ、全体的にはたいした変化はないのですが、グロソブとしては、マイナー通貨のNOKを減らしたのが目立つくらいでたいした変化はないです。為替もだいたい最近は穏やかですね。

外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。

USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内

グロソブの通貨構成（作成基準日2017.11.30月報）
USD=40.3%, EUR=29.5%, GBP=5.6%, AUD=2.2%, NZD=0.9%, CAD=3.5%, NOK=0.9%, JPY=9.6%

ソニーバンクTTB（JPY, 2017.11.30、NOKは新生銀行TTB）
USD=111.95, EUR=132.73, GBP=149.88, AUD=84.36, NZD=76.20, CAD=86.68, NOK=13.46

リバランス後保有残高（CAD, NZDはMMF、USD, GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。EURは普通預金）
USD=3,450.39, EUR=2,127.95, GBP=359.08, AUD=242.28, NZD=107.56, CAD=387.38, NOK=642.02