銀次郎's Trade & Business

参戦から半月経ったところだが、当初のアテは大きく外れて苦戦中。ちょっとストレスを感じていたので、じっくりと「傾向と対策」検討してみた。

まずはシステムどおりの売買が出来ているかの再検証。取引結果に一喜一憂したくなかったのと、場節データの取得がちょっと面倒なので、敢えてデータは毎日更新していなかった。今回まとめてシミュレーションと実売買結果を比較検証。

すると何と！一度「売り」と「買い」を間違えた形跡あり。幸い実害は少なかったが、全然気が付かなかった。やばいやばい。やはり一応毎回売買結果のチェックはしておいた方が良さそう。

参戦(グラフ赤線)直後に大きく沈んだのだが、システムどおりに売買していればドローダウンは既に７割方回復出来ていることがわかった。ところが実際はいきなり大きな枚数で参戦し、へこんだ所(グラフ青線)であわてて枚数を減らしたため(※11/10日記参照)に回復が遅れている。

つまり、これは「システムの問題」ではなく、改めて「マネジメントの問題」であることが裏付けられた。

冷静になって考えてみると、過去半年の成績が「絶好調」だったのだから、その後「平均への回帰」が起きるのは自然な現象。よって、こういう時こそ慎重に参戦すべきだったのに、「調子の良い今のうちにガンガン稼いだれ！」とイケイケムード一色だったのが敗因。思い返せば９月にガソリンで大きくやられた時と、全く同じ心理状態。我ながら学習してないな～(反省)

一応参戦時には予想されるドローダウンは把握して、それに見合った枚数で始めただが、負けが込んで来るとビビッてしまった。理論的な限界より心理的な限界の方が早かった。結果的にはそのまま続けていれば良かったのだが、ビビッて枚数を減らしたもので、回復も遅れてしまうダブルパンチ。

なかなか復旧できないことから、システム自体への疑問が膨らんでいたのだが、この疑いは晴れた。とすると、後は慎重にシステムに従ってゆけば良いだけだ。おかげで気分的にも吹っ切れたものがあるので、やはりこういう検証作業は必要のようだ。

【教訓】
・負け続けてもそのまま続けられる程度の枚数で始めよ！
・調子に乗って「平均への回帰」を忘れるな！