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カテゴリ:システムトレード
どうもここのところ、システムトレードの調子が良くない。
この「良くない」というのが、このシステムでは日常茶飯事 のレベルなのか、そうでないのか?ということがわかりたい。 毎年夏場に弱い、というような傾向があるのかもしれないし、 これくらいの負けは通常あるものなのか、それとも今年だけ 異常に負けてる(=バックテストでは通用するが実運用では 通用しない、というような疑いも含む)んじゃないか?と いったようなこと。 そこで、バックテスト結果から月別に成績を集計してみた。 やはり現在運用中のストラテジーは、7月・8月・9月は 過去20年の平均で見て、概して成績が振るわないようだ。 (微妙な違いでなく明らかに悪い。 なんでかはわかりませんが・・夏場はこの売買ルールでは 不向きな相場の動きをする、ということか? その仕組みはアノマリーなのか、例えば、夏場は商いに 方向性がないことが多いとか、夏場は日経は弱いことが多い とかそういったことが何かあるのかもしれない) できれば、この集計、もっと早く気付いて6月くらいに やっていれば、7月~9月はこの戦略の運用をストップする、 とか対策できたかもしれないのだが、、まあ、後の祭り。。 ということで、運用してみたい戦略が出来たときは この集計もついでにやって、月別のパフォーマンスを 評価しておくと、意外によいのかもしれない。 (例えば最近フォワードテストしているショート戦略は どの月が弱いとか強いとかいう偏りはない、ということも わかった) それ以外にも例えば、為替FXのシステムトレードで 書かれてるものを読むと、曜日による要因も結構あるようだ。 仕掛け日を曜日毎に整理して曜日別のパフォーマンスを出してみる、 というようなことも有意義なのかもしれない。 何か新しい発見があるかもしれない。 (全然使えないと思ったストラテジーが、調べてみると 月曜に負けが集中していて、月曜のトレードだけはずしてみると、 見違えるほど良い成績になった、とかいうこともあるようだ。 株だったら、SQ算出日前後の成績を調べてみる、とかも 意味あるかもしれない。) また現在の運用システム1は、勝率や利回りは申し分ないのだが、 調べてみると年間の最長DD期間は平均で105日もあった。 つまり、大体年のうち5ヶ月間くらいは平気でドローダウン期間 となり、その間重苦しい気持ちに耐えなければ、運用できないことを 覚悟する必要があるわけだ。 自分の性格的にも、 これではちょっと精神的に疲れるシステムのような気がするので、 もう少し楽に運用できるシステムに乗り換えてく必要があるかも。。 でも、なかなかそう簡単には、高勝率で、高利回りで、DDも深くなくて、 資産曲線がほぼ一本調子に直線的に上昇し続ける、、というような ストラテジーは見つからないですけど。そんなのあったら苦労しない(笑) 結局、順張り/逆張り、ロング/ショート、などいろんなパターンの まずまず勝てるストラテジをいくつも持っておき、それらで ポートフォリオを組むことで、できるだけ資産曲線の推移を均す、 ようなことを考えるのが近道なんではないかと思う。 まあ、よく言われていることではありますけど。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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