金のなる木を投資で増やそう

どうもここのところ、システムトレードの調子が良くない。

この「良くない」というのが、このシステムでは日常茶飯事
のレベルなのか、そうでないのか？ということがわかりたい。

毎年夏場に弱い、というような傾向があるのかもしれないし、
これくらいの負けは通常あるものなのか、それとも今年だけ
異常に負けてる（＝バックテストでは通用するが実運用では
通用しない、というような疑いも含む）んじゃないか？と
いったようなこと。

そこで、バックテスト結果から月別に成績を集計してみた。

やはり現在運用中のストラテジーは、７月・８月・９月は
過去２０年の平均で見て、概して成績が振るわないようだ。
（微妙な違いでなく明らかに悪い。
　なんでかはわかりませんが・・夏場はこの売買ルールでは
　不向きな相場の動きをする、ということか？
　その仕組みはアノマリーなのか、例えば、夏場は商いに
　方向性がないことが多いとか、夏場は日経は弱いことが多い
　とかそういったことが何かあるのかもしれない）


できれば、この集計、もっと早く気付いて６月くらいに
やっていれば、７月～９月はこの戦略の運用をストップする、
とか対策できたかもしれないのだが、、まあ、後の祭り。。


ということで、運用してみたい戦略が出来たときは
この集計もついでにやって、月別のパフォーマンスを
評価しておくと、意外によいのかもしれない。
（例えば最近フォワードテストしているショート戦略は
どの月が弱いとか強いとかいう偏りはない、ということも
わかった）


それ以外にも例えば、為替ＦＸのシステムトレードで
書かれてるものを読むと、曜日による要因も結構あるようだ。
仕掛け日を曜日毎に整理して曜日別のパフォーマンスを出してみる、
というようなことも有意義なのかもしれない。
何か新しい発見があるかもしれない。

（全然使えないと思ったストラテジーが、調べてみると
　月曜に負けが集中していて、月曜のトレードだけはずしてみると、
　見違えるほど良い成績になった、とかいうこともあるようだ。
　株だったら、ＳＱ算出日前後の成績を調べてみる、とかも
　意味あるかもしれない。）


また現在の運用システム１は、勝率や利回りは申し分ないのだが、
調べてみると年間の最長ＤＤ期間は平均で１０５日もあった。
つまり、大体年のうち５ヶ月間くらいは平気でドローダウン期間
となり、その間重苦しい気持ちに耐えなければ、運用できないことを
覚悟する必要があるわけだ。


自分の性格的にも、
これではちょっと精神的に疲れるシステムのような気がするので、
もう少し楽に運用できるシステムに乗り換えてく必要があるかも。。

でも、なかなかそう簡単には、高勝率で、高利回りで、ＤＤも深くなくて、
資産曲線がほぼ一本調子に直線的に上昇し続ける、、というような
ストラテジーは見つからないですけど。そんなのあったら苦労しない（笑）

結局、順張り/逆張り、ロング/ショート、などいろんなパターンの
まずまず勝てるストラテジをいくつも持っておき、それらで
ポートフォリオを組むことで、できるだけ資産曲線の推移を均す、
ようなことを考えるのが近道なんではないかと思う。
まあ、よく言われていることではありますけど。